Bornhuetterova-Fergusonova metoda, odhadování parametrů a chyba predikce

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá popisem Bornhuetterovy-Fergusonovy metody, která se používá pro výpočet IBNR rezervy. Je rozdělena na deterministickou a stochastickou část. Deterministická část se věnuje odvození vývojových koeficientů a konečné výši škod, které jsou potřeba k výpočtu rezervy. Stochastická část se zabývá především chybou odhadu rezervy a chybou předpovědi. Výsledky výpočtů odhadu rezervy a její chyby jsou porovnány s výsledky získanými metodou chain ladder. Poslední kapitola se věnuje problematickým místům popisované metody.

This diploma thesis describes the Bornhuetter-Ferguson method, which is used to calculate the IBNR reserve. It is divided into deterministic and stochastic parts. The deterministic part deals with the derivation of development pattern and ultimate loss amount, which are needed to calculate the reserve. The stochastic part deals with reserve estimation error and prediction error. The calculation results of the reserve estimate and its error are compared with the results of the chain ladder method. The last chapter deals with the problematic areas of the described method.