Identifikace a zohlednění změn ve vývoji škod při výpočtu IBNR rezerv

Abstract

Uvedená práce popisuje širokou škálu modelů pro odhad rezervy na pojistná plnění, jako jsou chain ladder, Mnichovský chain ladder, Cape Cod nebo regresní metody. Zaměřuje se především na identifikaci předpokladů jednotlivých metod, jejich ověření, důsledky nesplnění a případné úpravy modelů. V neposlední řadě pojednává o anomáliích a specifikách historických dat a snaží se navrhnout řešení, která zmírní, případně zcela vyřeší dopady pojmenovaných nedostatků. Závěrečná část se věnuje analýze skutečných dat z pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel.

This text describes wide variety of models for IBNR reserve estimation, among them we can find chain ladder, Munich chain ladder, Cape Cod or regression methods. Especially, it aims at identification of model assumptions, its verification, impacts of their non-fulfillment and resulting model modification. Moreover, this work deals with anomalies and specificity of historical data and tries to suggest solutions for this problems. The last part of the thesis is dedicated to real analysis of motor third party liability.