Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace

Abstract

Predložená práca se zaoberá projektom Solvency II, ktorý je zameraný na jednotnů reguláciu poistného trhu v Europskej únii. Uvádza jeho základné rozdelenie a kapitálové požiadavky z neho plynúce. Popisuje rozdelenie projektu do troch oblastí v praxi označovaných ako piliere. V práci sú zhrnuté základné metódy merania rizík (hodnota v riziku, zbytková hodnota v riziku) potrebné pri výpočte solvenčných kapitálových požiadavkov. Práca sa zaoberá sposobom výpočtu solvenčného kapitálového požiadavku SCR a minimálného kapitálové požiadavku MCR. Výpočet SCR je zameraný hlavne na sposob výpočtu kapitálového požiadavku pomocou štandardnej formule. Kapitálové požiadavky sú v závere spočítané na konkrétnych dátach.

This thesis studies project Solvency II, which is focused on the integrated regulation of insurance market in the European Union. It presents basic division and capital requirements arising from it. It describes division of the project into the three areas, refered to as pillars in practice. The thesis summarizes the basic methods for measuring the risk (Value at Risk, Tail Value at Risk), necessary in the calculation of the solvency capital requirements. The thesis studies the method of calculation of the solvency capital requirement SCR and the minimum capital requirement MCR. The calculation of the SCR is focused mainly on the method of the calculation of the capital requirement using the standard formula. Lastly, capital requirements are calculated using concrete data set.