dc.contributor.advisor | Štěpánek, Petr | |
dc.creator | Ulrych, Stanislav | |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T07:48:08Z | |
dc.date.available | 2017-04-21T07:48:08Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/31039 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce se zabývá simulací obchodování na elektronickém akciovém trhu NASDAQ. Soustředí se na simulaci obchodování s vysokou frekvencí, tzv. High Frequency Trading (HFT) strategií. Simulace je založena na sloučení skutečných historických order flow dat s daty produkovanými simulovanými HFT strategiemi, což je koncept, který zatím nebyl dostatečně zkoumán. Práce se věnuje problémům spojeným s věrohodnou simulací na základě order flow dat, mezi něž patří zpracování order flow dat, přesné časové zpracování, parametrické zpoždění obchodních signálů, specifika různých typů obchodních příkazů aj. Součástí práce je také návrh postupu simulace a jeho implementace s ohledem na vysokou výpočetní náročnost, modularizovatelnost jednotlivých strategií a paralelizovatelnost celého výpočtu. V poslední části práce je také předvedena implementace a výsledky testování jednoduché HFT strategie. | cs_CZ |
dc.description.abstract | This diploma thesis presents the simulation of the high frequency trading (HFT) strategies on electronic markets such as NASDAQ. The simulation is based on merging real historical order flow data and order flow of artificial trading agents representing new HFT strategies. This concept has not yet been widely discussed elsewhere. The problems discussed include: processing order flow market data, very precise time referencing, parametric reaction latency, various order types distinction etc. The design and the implementation of simulation process are presented, with respect to high computational requirements, modularizable strategies implementation and parallelization of whole simulation. In the final part of the work, we discuss the implementation and the results of a simulation of a simple HFT strategy. | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | Simulation | en_US |
dc.subject | interactive stock market | en_US |
dc.subject | Simulace | cs_CZ |
dc.subject | interaktivní trh s akciemi | cs_CZ |
dc.title | Simulace obchodování na akciovém trhu | cs_CZ |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2010 | |
dcterms.dateAccepted | 2010-05-31 | |
dc.description.department | Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic | en_US |
dc.description.department | Katedra teoretické informatiky a matematické logiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 84991 | |
dc.title.translated | Simulation of transactions on Stock Market | en_US |
dc.contributor.referee | Jakob, Michal | |
dc.identifier.aleph | 001389423 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Teoretická informatika | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Theoretical Computer Science | en_US |
thesis.degree.program | Informatika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Computer Science | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra teoretické informatiky a matematické logiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Teoretická informatika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Theoretical Computer Science | en_US |
uk.degree-program.cs | Informatika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Computer Science | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Tato diplomová práce se zabývá simulací obchodování na elektronickém akciovém trhu NASDAQ. Soustředí se na simulaci obchodování s vysokou frekvencí, tzv. High Frequency Trading (HFT) strategií. Simulace je založena na sloučení skutečných historických order flow dat s daty produkovanými simulovanými HFT strategiemi, což je koncept, který zatím nebyl dostatečně zkoumán. Práce se věnuje problémům spojeným s věrohodnou simulací na základě order flow dat, mezi něž patří zpracování order flow dat, přesné časové zpracování, parametrické zpoždění obchodních signálů, specifika různých typů obchodních příkazů aj. Součástí práce je také návrh postupu simulace a jeho implementace s ohledem na vysokou výpočetní náročnost, modularizovatelnost jednotlivých strategií a paralelizovatelnost celého výpočtu. V poslední části práce je také předvedena implementace a výsledky testování jednoduché HFT strategie. | cs_CZ |
uk.abstract.en | This diploma thesis presents the simulation of the high frequency trading (HFT) strategies on electronic markets such as NASDAQ. The simulation is based on merging real historical order flow data and order flow of artificial trading agents representing new HFT strategies. This concept has not yet been widely discussed elsewhere. The problems discussed include: processing order flow market data, very precise time referencing, parametric reaction latency, various order types distinction etc. The design and the implementation of simulation process are presented, with respect to high computational requirements, modularizable strategies implementation and parallelization of whole simulation. In the final part of the work, we discuss the implementation and the results of a simulation of a simple HFT strategy. | en_US |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra teoretické informatiky a matematické logiky | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990013894230106986 | |