Model klouzavých součtů s exponenciálním rozdělením

Abstract

The thesis studies two first-order moving average models with exponentially distributed innovations, referred to as EMA(1). Moment char- acteristics and autocorrelation functions are derived in both models. Further, different estimators of model parameter are studied. A simulation study com- pares the estimators across different sample sizes and parameter values. 1

Práce se zabývá dvěma přístupy k modelování procesu klouzavých součtů prvního řádu s exponenciálně rozdělenými inovacemi, označovanými EMA(1). Pro oba modely jsou odvozeny momentové charakteristiky a autokorelační funkce. Dále jsou studovány vybrané metody odhadu parametru modelu. Simulační studie porovnává vlastnosti odhadů pro různé délky řad a hodnoty parametru. 1