Autoregresní model s exponenciálním rozdělením

Abstract

Title: Autoregressive model with exponential distribution Author: Bára Kroupová Charles University, Faculty of Mathematics and Physics: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Department of Probability and Mathemati- cal Statistics Abstract: The aim of this bachelor thesis is to analyze an autoregressive model with exponential distribution EAR, which is suitable for modeling time series with positive values and specific memory properties. The thesis discusses the theore- tical foundations of autoregressive processes, the properties of the exponential distribution and the derivation of the EAR model. Estimation procedures are described and evaluated in a simulation study. Keywords: Autoregressive model, exponential distribution, time series, parameter estimation.

Název práce: Autoregresní model s exponenciálním rozdělením Autor: Bára Kroupová Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Tématem bakalářské práce je analýza autoregresního modelu s exponen- ciálním rozdělením EAR, který je vhodný pro modelování časových řad s kladnými hodnotami a specifickými paměťovými vlastnostmi. Práce se zabývá teoretickým základem autoregresních procesů, vlastnostmi exponenciálního rozdělení a postu- pem odvození EAR modelu. Způsoby odhadu parametrů jsou teoreticky popsány a zkoumány v simulační studii. Klíčová slova: Autoregresní model, exponenciální rozdělení, časové řady, odhady parametru.