Rizikové přirážky v testu postačitelnosti rezerv životního pojištění
Risk Margins in the Liability Adequacy Test for Life Insurance
diplomová práce (OBHÁJENO)
![Náhled dokumentu](/bitstream/handle/20.500.11956/20789/thumbnail.png?sequence=8&isAllowed=y)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/20789Identifikátory
SIS: 52990
Kolekce
- Kvalifikační práce [10926]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Mandl, Petr
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
26. 5. 2009
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
In the present thesis we study risk margins in the liability adequacy test for life insurance. First we look at the theory of risk margins and liability adequacy test. We discuss desirable characteristics of the risk margins and the methods used to their evaluation. We show risk margins from di erent aspects and views as well. In second part of the thesis we introduce the model of product for endowment and we describe contractual cash flows. We also construct generation mortality tables for use in described model. Afterwards we evaluate risk margin for mortality risk using stochastic modelling. Finally we compare calculated risk margin with value of the margin calculated by current approach recommended to calculation of LAT in the Czech Republic and analyse results.