Ruletní herní systémy a obchodní strategie

Abstract

This thesis focuses on the analysis of selected roulette betting systems and their mathematical modeling using probability theory and random processes. It provides a de- tailed examination of the Martingale and Fibonacci systems, discussing their advantages, disadvantages, and probabilistic characteristics. The development of bets over time is modeled using Markov chains, and the study explores the expected return time to the initial state and the ability to recover losses. In the final part, simulations of both systems are carried out, with the results interpreted through the lens of technical analysis used in trading strategies. The thesis thus offers a connection between gambling strategies and fundamental investment principles applied in financial markets.

Práce se zaměřuje na analýzu vybraných ruletních herních systémů a jejich mate- matické modelování za pomoci teorie pravděpodobnosti a náhodných procesů. Detailně jsou rozebrány systémy Martingale a Fibonacci, jejich výhody, nevýhody a pravděpodob- nostní charakteristiky. Pomocí Markovových řetězců je znázorněn vývoj sázek v čase a je zkoumána střední doba návratu k počátečnímu stavu i pokrytí ztrát. V závěrečné části práce je provedena simulace obou systémů a jejich výsledky jsou interpretovány z pohledu technické analýzy používané v obchodních strategiích. Práce tak nabízí propojení mezi hazardními strategiemi a základními principy investování na finančních trzích.