Arbitrage Bot

Abstract

Cryptocurrency quotations on different exchanges can stray from one another long enough for an attentive trader to buy where the price is lower and sell where it is higher. This thesis designs and validates an automated system that recognises such fleeting dis- crepancies and reports them in real time. The solution brings together three capabilities: reliable collection of public market data, rapid filtering that estimates whether a quoted gap remains profitable once trading costs are considered, and concise presentation of each finding for human review. Special attention is paid to keeping response times short, be- cause any delay narrows the window in which a spread can be captured. Experiments carried out on live market traffic confirm that the detector surfaces actionable opportuni- ties under a variety of market conditions and provides a firm foundation for future work on execution and capital management.

Cenové kotace kryptoměn na různých burzách se mohou na určitou dobu rozcházet natolik, že pozorný obchodník může nakoupit tam, kde je cena nižší, a prodat tam, kde je vyšší. Tato práce navrhuje a ověřuje automatizovaný systém, který takové prchavé ce- nové nesoulady rozpoznává a v reálném čase je hlásí. Řešení spojuje tři klíčové funkce: spolehlivý sběr veřejně dostupných tržních dat, rychlou filtraci odhadující, zda po za- počtení obchodních nákladů zůstává citovaný cenový rozdíl (spread) ziskový, a stručnou prezentaci každého zjištění pro lidskou kontrolu. Zvláštní pozornost je věnována udržení krátkých odezvových časů, protože jakékoli zpoždění zužuje časové okno, ve kterém lze spread realizovat. Experimenty provedené na živém toku tržních dat potvrzují, že detek- tor odhaluje obchodovatelné příležitosti v širokém spektru tržních podmínek a poskytuje pevný základ pro budoucí práci v oblastech exekuce obchodů a správy kapitálu.