Wilsonova modifikace Propp-Wilsonova algoritmu

Abstract

This thesis focuses on the Propp-Wilson algorithm, which is one of the Markov chain Monte Carlo methods. Specifically, the so-called Wilson modification is studied, which does not need to store values of generated random variables. The thesis aims to formalize this modification from the book Häggström02, which means to describe it in more detail with the help of definitions, theorems, and proofs. To do this, it also addresses a related problem concerning the twin run, and finally, the algorithm is realized in the computer.

Práce se věnuje Propp-Wilsonově algoritmu, který patří mezi metody Markovského Monte Carlo. Konkrétně jde o tzv. Wilsonovu modifikaci, která nemusí průběžně uchová- vat hodnoty generovaných náhodných veličin. Práce si klade za cíl formalizovat uvedení této modifikace z knihy Häggström02, tj. převést do podrobnější formy definic, vět a důkazů. K tomu řeší knihou zadaný problém související s chodem dvojčete, následně realizuje algoritmus v počítači.