Míry eficience portfolia založené na Markowitzově modelu

Abstract

Tato práce se zabývá analýzou eficience investičních portfolií. Cílem práce je podrob- ně prozkoumat teorii portfolia, analyzovat jejich eficienci a možnosti zlepšení. V první kapitole jsou představeny základní pojmy teorie portfolia. V druhé kapitole je představe- na funkce možnosti zlepšení eficience portfolia a dále se věnuje důkazům jejich vlastností. V numerické studii je prováděn výpočet hodnoty možnosti zlepšení eficience portfolia ve směru různých vektorů.

This thesis focuses on the analysis of the efficiency of investment portfolios. The aim of the work is to thoroughly examine portfolio theory, analyze their efficiency, and explore possibilities for improvement. The first chapter introduces the fundamental definitions of portfolio theory. The second chapter presents the efficiency improvement possibility function of a portfolio and some of its properties are proven. In the numerical study, the value of the efficiency improvement possibility function of a portfolio is calculated in the direction of various vectors.