Vývoj nástroje příkazové řádky v Pythonu pro Cloud Prisma Margin Estimator

Abstract

Managing financial risk is a critical task in trading and clearing processes. Margin estimators are integral to this process, as they calculate the collateral required to cover potential losses from market movements. Cloud Prisma Margin Estimator is a solution developed by Deutsche Boerse Group (DBG) to calculate the margin requirements for financial portfolios. DBG wanted a tool that would provide traders with the functionality of the company's estimator. The focus of this thesis was to develop a command-line tool that would enable the users to use the estimator's API. In the thesis, we describe the requirements, design, implementation, and provide the documentations for our tool. The part of the requirements is to deliver comprehensive tutorials for the tool's features and detailed tutorial on the Calendar spread strategy.

Řízení finančních rizik je v procesech obchodování a zúčtování klíčovým úkolem. Odhad marže je nedílnou součástí tohoto procesu, protože vypočítává kolaterál potřebný k pokrytí potenciálních ztrát z pohybů na trhu. Cloud Prisma Margin Estimator je řešení vyvinuté skupinou Deutsche Boerse Group (DBG) pro výpočet maržových požadavků pro finanční portfolia. DBG chtěla nástroj, který by obchodníkům poskytoval funkce firemního estimátoru. Těžištěm této práce bylo vyvinout nástroj příkazového řádku, který by uživatelům umožnil používat API estimátoru. V práci popisujeme požadavky, návrh, implementaci a poskytujeme dokumentaci k nástroji. Součástí požadavků je dodat komplexní návody k funkcím nástroje a podrobný návod na strategii Calendar spread.