Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 58
Oceňování opcí
Option Pricing
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 02. 01. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Oceňování opcí Autor: Radek Moravec Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky V předložené ...
Title: Option Pricing Author: Radek Moravec Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathematical Statistics In the present ...
Title: Option Pricing Author: Radek Moravec Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathematical Statistics In the present ...
Ověření aproximace spojité dvojité aukce pomocí sekvence call aukcí
A verification of an approximation of the continuous double auction by a sequence of call auctions.
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Šmíd, Martin
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce pojednává o dvou druzích dvojité aukce - o spojité aukci a o sérii call aukcí. Je vysvětleno jejich fungování a popsán použitý model. Jsou prezentovány výsledky simulací obou druhů dvojité aukce - jejich cílem je ...
The thesis deals with two kinds of double auction - with the continuous auction and a sequence of call auctions. We explain their rules and we define their models. We present results of simulations of the both kinds of ...
The thesis deals with two kinds of double auction - with the continuous auction and a sequence of call auctions. We explain their rules and we define their models. We present results of simulations of the both kinds of ...
Edukometrie - Item response theory
Edukometrie - Item response theory
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Edukometrie - Item Reponse Theory Autor: Hana Křížovská Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. František Fabian, CSc. Email vedoucího: nemá Abstrakt Pokud ...
Title: Measurement of Education - Item Response Theory Author: Hana Křížovská Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. František Fabian, CSc. Supervisors' e-mail address: he ...
Title: Measurement of Education - Item Response Theory Author: Hana Křížovská Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. František Fabian, CSc. Supervisors' e-mail address: he ...
Regresní modely pro vícerozměrná intervalově cenzorovaná data s flexibilními předpoklady o rozdělení
Accelerated failure tima models for multivariate interval-censored data with flexible distributional assumptions
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 16. 07. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí
Black-Scholes models of option pricing
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí Autor: Martin Čekal Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Matematicko-fyzikální ...
Title: Black-Scholes Models of Option Pricing Author: Martin Cekal Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Charles University in Prague, Faculty ...
Title: Black-Scholes Models of Option Pricing Author: Martin Cekal Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Charles University in Prague, Faculty ...
Detekce nestabilit v některých panelových datech
Detection of instabilities in some panel data
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá detekcí změny v absolutním členu regresního modelu panelových dat. Zájem je o test hypotézy, že absolutní člen zůstal stejný v celém pozorova- ném období v případě mezi sebou nezávislých panelů, pokud jejich ...
This thesis deals with the detection of change in the intercept in panel data re- gression model. We are interested in testing a null hypothesis that there was no change in the intercept during the observation period in ...
This thesis deals with the detection of change in the intercept in panel data re- gression model. We are interested in testing a null hypothesis that there was no change in the intercept during the observation period in ...
Pravděpodobnostní modely a metody pro analýzu sportovních výsledků
Stochastic Models and Methods for Analysis of Sports Outcomes
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 15. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The statistical modelling on a sports field is in the process of a great development. Sports clubs have gradually changed into commercial companies and thus many possibilities how to take advantages of statistical instruments ...
Jádrové odhady rizikové funkce
Kernel estimates of hazard function
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Horová, Ivanka
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 19. 12. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Jádrové odhady rizikové funkce Abstrakt Tato disertační práce se věnuje metodám pro zpracování cenzorovaných dat v analýze přežití. Hlavní pozornost je zaměřena na rizikovou funkci, která vyjadřuje okamžitou pravděpodobnost ...
Kernel estimates of hazard function Abstract This doctoral dissertation is devoted to methods for analysis of censored data in survival analysis. The main attention is focused on the hazard function that reflects the ...
Kernel estimates of hazard function Abstract This doctoral dissertation is devoted to methods for analysis of censored data in survival analysis. The main attention is focused on the hazard function that reflects the ...
Vícefázová regrese
Multiphase regression
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 20. 04. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We consider linear regression models with structural changes occurring at unknown time points. We describe F type tests for detection of changes. For calculation of approximations to the corresponding critical values we ...
Modelling and Statistics of Spatial Point Processes
Modelling and Statistics of Spatial Point Processes
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 30. 01. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen