Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 39
Stabilní rozdělení a finanční aplikace
Stable distribution and application to finance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 13. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Nazev pracc: Stabihn rozdeleni a iinancnf aplikacc Autor: Vadyni Oinclchcnko pravdipodobnosti a mateuiaticke statistiky Vedoucf diplomove praee: Prof. Lev Klebanov, DrSc. e-mail vedonci'ho: Lev.Klebanov@raff.cuni.cz Abstrakt: ...
Title: Stable distributions and application to finance Author: Vadym Omelchenko Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Lev Klebanov, DrSc. Supervisor's e-mail address: ...
Title: Stable distributions and application to finance Author: Vadym Omelchenko Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Lev Klebanov, DrSc. Supervisor's e-mail address: ...
Regresní metody výpočtu rezerv na pojistná plnění a jejich praktická aplikace v pojištění motorových vozidel
Regression Methods of Calculations of Reserves and their Practical Application to Automobile Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Strnad, Jakub
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 31. 01. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This paper deals with modelling of loss development array. The methods and models used for analysis of the array and the reason of using statistical methods in the insurance are described in the first part of the thesis. ...
Stanovení ekonomického kapitálu v neživotním pojištění
The economic capital determination in non-life insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lozsi, Imrich
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 24. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This paper takes an overall look at the stochastic model used for computing the solvency capital requirement in non-life insurance within the scope of Solvency II. Its purpose is to investigate the methods of aggregation ...
Modely pojištění denních dávek
Insurance Models of Daily Compensations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Veselý, Karel
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 24. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Statistické vlastnosti českého kapitálového trhu
Statistical Properties of the Czech Capital Market.
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šmíd, Martin
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 14. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá popisem chování titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha (BCPP) na základě rozdílných vlastností výnosů obchodů uzavřených na BCPP a výnosů kotací tvůrců trhu. Toto je provedeno ...
This diploma thesis tackles the behavioral description of stocks which are offered at Prague Stock Exchange (PSE). This is carried out by comparison of Statistical properties of returns of individual trades and market ...
This diploma thesis tackles the behavioral description of stocks which are offered at Prague Stock Exchange (PSE). This is carried out by comparison of Statistical properties of returns of individual trades and market ...
Aplikace metod mnohorozměrné statistiky ve finanční analýze.
An Application of the Multivariate Statistical Methods in Financial Analysis.
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 30. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Vícerozměrné systémy bonus malus v neživotním pojištění
Multidimensional Bonus Malus Systems in Non-life Insurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mandl, Petr
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 30. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Bonus-malus systémy jsou tarifní systémy určující pojistné v závislosti na škodním průběhu pojištěných rizik v předchozích obdobích. Tato práce se zabývá výpočtem podílu rizika připadajícího na pojistníky a na pojišťovnu. ...
Bonus-malus systems are tariff systems which determine premium depending on clairn history of insured risks in previous periods. The thesis deals with computation of part of risk which falls on policy holders and on insurance ...
Bonus-malus systems are tariff systems which determine premium depending on clairn history of insured risks in previous periods. The thesis deals with computation of part of risk which falls on policy holders and on insurance ...
Modely celočíselných časových řad
Models of integer-valued time series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 13. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci jsou studovány zobecněné nezáporné celočíselné autoregresní procesy typu GINAR (generalized integer autoregressive) definované pomocí Steutelova a van Harnova zobecněného operátoru. Vlastnosti tohoto náhodného ...
In the presented work the generalized integer valued processes GINAR founded on the Steutel and van Harn generalized operator are studied. Properties of this operator, which are based on the sum of i.i.d. random variables ...
In the presented work the generalized integer valued processes GINAR founded on the Steutel and van Harn generalized operator are studied. Properties of this operator, which are based on the sum of i.i.d. random variables ...
Odhady varianční funkce v neparametrických regresních modelech
Estimators of variance function in nonparametric regression
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 05. 02. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The thesis studies variance function estimation in nonparametric regression model. It focuses on local polynomial estimators particularly. Exact expressions of conditional variance function estimator bias and covariance ...
Solventnost pojišťoven - Solvency II
Solvency of Insurance Companies
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Chládková, Dana
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 30. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen