Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Odhad rizika v měsíčním horizontu na základě dvouleté časové řady
Estimations of risk with respect to monthly horizon based on the two-year time series
Rigorózní práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Houfková, Lucia
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 19. 01. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci jsou popsány nejpoužívanější míry rizika, volatilita, hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES), a modely pro měření tržního rizika jak v denním, tak v měsíčním horizontu. Jsou ukázány nedostatky použití ...
The thesis describes commonly used measures of risk, such as volatility, Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), and is tasked with creating models for measuring market risk. It is concerned with the risk over ...
The thesis describes commonly used measures of risk, such as volatility, Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES), and is tasked with creating models for measuring market risk. It is concerned with the risk over ...