Show simple item record

Optimization methods in finance
Metody optimalizace ve financích
dc.contributor.advisorHurt, Jan
dc.creatorBaník, Peter
dc.date.accessioned2017-04-13T09:58:35Z
dc.date.available2017-04-13T09:58:35Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/19085
dc.description.abstractV tejto diplomovej práci sa venujeme vybraným metódam optimalizácie a modelom matematického programovania. Zameriavame sa na optimalizačné modely problému voľby optimálneho portfólia. K problému pristupujeme na základe kritérií maximálneho očakávaného výnosu a minimálneho rizika. Pre vybrané miery rizika používame vhodné matematické modely. Pojednávame o vhodných optimalizačných metódach pre lineárne a kvadratické programovanie. Pre všeobecne nelineárne problémy používame moderné stochastické optimalizačné algoritmy. Metódy numericky ilustrujeme na príkladoch s použitím reálnych dát, prostredníctvom softwarového systému Mathematica. Prezentované výsledky nám dávajú porovnania pre modely a tiež pre optimalizačné metódy. Diskutované sú výpočetné nároky optimalizačných algoritmov a vplyv vstupných parametrov na dosiahnuté výsledky.cs_CZ
dc.description.abstractIn this diploma paper we discuss selected optimization methods and mathematical programming models. We focus on optimization models of optimal portfolio selection problem. We consider the problem of finding optimal portfolio under criterion of maximizing expected return and risk minimizing. For selected risk measures we use convenient mathematical models. There are adequate optimization techniques for problems of linear and quadratic programming. For general nonlinear problems we use advanced stochastic optimization algorithms. We numerically illustrate the methods on real data examples using the Mathematica software. Presented results give comparisons both for models and methods. We also focus on computational complexity of optimization algorithms and study the influence of input parameters on the results.en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.titleMetody optimalizace ve financíchsk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2009
dcterms.dateAccepted2009-02-10
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId46872
dc.title.translatedOptimization methods in financeen_US
dc.title.translatedMetody optimalizace ve financíchcs_CZ
dc.contributor.refereeZichová, Jitka
dc.identifier.aleph001448359
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV tejto diplomovej práci sa venujeme vybraným metódam optimalizácie a modelom matematického programovania. Zameriavame sa na optimalizačné modely problému voľby optimálneho portfólia. K problému pristupujeme na základe kritérií maximálneho očakávaného výnosu a minimálneho rizika. Pre vybrané miery rizika používame vhodné matematické modely. Pojednávame o vhodných optimalizačných metódach pre lineárne a kvadratické programovanie. Pre všeobecne nelineárne problémy používame moderné stochastické optimalizačné algoritmy. Metódy numericky ilustrujeme na príkladoch s použitím reálnych dát, prostredníctvom softwarového systému Mathematica. Prezentované výsledky nám dávajú porovnania pre modely a tiež pre optimalizačné metódy. Diskutované sú výpočetné nároky optimalizačných algoritmov a vplyv vstupných parametrov na dosiahnuté výsledky.cs_CZ
uk.abstract.enIn this diploma paper we discuss selected optimization methods and mathematical programming models. We focus on optimization models of optimal portfolio selection problem. We consider the problem of finding optimal portfolio under criterion of maximizing expected return and risk minimizing. For selected risk measures we use convenient mathematical models. There are adequate optimization techniques for problems of linear and quadratic programming. For general nonlinear problems we use advanced stochastic optimization algorithms. We numerically illustrate the methods on real data examples using the Mathematica software. Presented results give comparisons both for models and methods. We also focus on computational complexity of optimization algorithms and study the influence of input parameters on the results.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.identifier.lisID990014483590106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV