Hledat
Zobrazují se záznamy 221-230 z 331
Stochastic Programming Problems in Asset-Liability Management
Úlohy stochastického programovaní pro řízení aktiv a pasiv
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 16. 07. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním cílem této práce je vytvořit vícestupňový model stochastického programování popisující řízení aktiv a pasiv leasingové společnosti. Na za- čátku práce je představen obchodní model společnosti a také jeho přepis do ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
The main objective of this thesis is to build a multi-stage stochastic pro- gram within an asset-liability management problem of a leasing company. At the beginning, the business model of such a company is introduced and ...
Dependent zeros
Závislé nuly
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 23. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis investigates a specific type of non-negative time series containing a sig- nificant proportion of zeros. The goal of this work is to create a stochastic model which would be an appropriate representation of ...
Tato práce se zabývá specifickým typem nezáporných časových řad s nezanedbatel- ným poměrem nul. Cílem této práce je vytvořit stochastický model, jenž by byl vhodnou reprezentací takové časové řady. Po prozkoumání existující ...
Tato práce se zabývá specifickým typem nezáporných časových řad s nezanedbatel- ným poměrem nul. Cílem této práce je vytvořit stochastický model, jenž by byl vhodnou reprezentací takové časové řady. Po prozkoumání existující ...
Asymptotic inference for stochastic geometry models
Asymptotická inference pro modely stochastické geometrie
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 10. 12. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We compare three methods used in stochastic geometry in order to investigate asymp- totic behaviour of random geometrical structures in large domains or in a large intensity regime. Namely, we describe in detail the ...
Práce srovnává tři metody používané v rámci stochastické geometrie při studiu asymp- totického chování náhodných geometrických struktur. Jmenovitě to jsou Malliavinova- Steinova metoda, metoda stabilizace a metoda kumulantů. ...
Práce srovnává tři metody používané v rámci stochastické geometrie při studiu asymp- totického chování náhodných geometrických struktur. Jmenovitě to jsou Malliavinova- Steinova metoda, metoda stabilizace a metoda kumulantů. ...
Kernel Methods in Particle Filtering
Jádrové metody v částicových filtrech
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 30. 11. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Jádrové metody v částicovém filtru David Coufal Disertační práce - abstrakt Předmětem práce je analýza použití jádrových odhadů hustot v částicovém filtru. Jmenovitě se zabývá vyšetřováním konvergence jádrových odhadů fil- ...
Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence of the kernel density ...
Kernel Methods in Particle Filtering David Coufal Doctoral thesis - abstract The thesis deals with the use of kernel density estimates in particle filtering. In particular, it examines the convergence of the kernel density ...
Optimal control of Lévy-driven stochastic equations in Hilbert spaces
Optimální řízení stochastických rovnic s Lévyho procesy v Hilbertových proctorech
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 17. 04. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Řízené lineární stochastické evoluční rovnice s Lévyho procesy jsou studovány v prostředí Hilbertových prostorů. Operátor řízení může být neomezený, což umožňuje, aby výsledky získané v abstraktní podobě byly použitelné ...
Controlled linear stochastic evolution equations driven by Lévy processes are studied in the Hilbert space setting. The control operator may be unbounded which makes the results obtained in the abstract setting applicable ...
Controlled linear stochastic evolution equations driven by Lévy processes are studied in the Hilbert space setting. The control operator may be unbounded which makes the results obtained in the abstract setting applicable ...
Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making
Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Kárný, Miroslav
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 21. 11. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: dizertační práce Název práce: Kombinování diskrétních pravděpodobnostních rozdělení pomocí křížové entropie pro distribuované rozhodování Autor: Vladimíra Sečkárová Email autora: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Katedra: Katedra ...
Dissertation abstract Title: Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed de- cision making Author: Vladimíra Sečkárová Author's email: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Department: ...
Dissertation abstract Title: Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed de- cision making Author: Vladimíra Sečkárová Author's email: seckarov@karlin.mff.cuni.cz Department: ...
Profit Maximization of Car Manufacturers Facing EU CO2 Emission Penalties From 2021
Optimalizace zisku výrobců automobilů čelících emisním sankcím po roce 2021
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 13. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Profit maximization of car manufacturers facing EU CO2 emission penalties from 2021 Author: Anthony David Leamer Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Jan Večeř, ...
Název práce: Optimalizace zisku výrobců automobilů čelících emisním sankcím po roce 2021 Autor: Anthony David Leamer Katedra Pravděpodobnosti a Matematické Statistiky: Katedra Pravděpodobnosti a Matematické Statistiky ...
Název práce: Optimalizace zisku výrobců automobilů čelících emisním sankcím po roce 2021 Autor: Anthony David Leamer Katedra Pravděpodobnosti a Matematické Statistiky: Katedra Pravděpodobnosti a Matematické Statistiky ...
Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril
Pojistně-matematické a expoziční modely pro riziko krupobití
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 09. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Pojistně-matematické a expoziční modely pro riziko krupobití Autor: Bc. Matúš Drobuliak Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., Katedra ...
Title: Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril Author: Bc. Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., Department of Probability and ...
Title: Actuarial and Exposure-based Models for Hail Peril Author: Bc. Matúš Drobuliak Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D., Department of Probability and ...
Seasonal mortality and its application in life insurance
Úmrtnostní sezónnost a její aplikace v životním pojištění
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 20. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Predpoklady ako sú rovnomerné rozdelenie, konštantná intenzita úmrtnosti a Balducciho predpoklad, ktoré sa často používajú na modelovanie údajov o úmrtnosti, neodzrkadlujú variabilitu mesačných mier úmrtnosti. Často sa ...
Assumptions like uniform distribution, constant force of mortality and the Balducci assumption frequently used for modeling mortality data do not reflect the variability of monthly death rates. Often a phenomenon of winter ...
Assumptions like uniform distribution, constant force of mortality and the Balducci assumption frequently used for modeling mortality data do not reflect the variability of monthly death rates. Often a phenomenon of winter ...
Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 30. 11. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Counterparty Credit Risk and Interest Rate Derivatives Pricing Jakub Černý Abstract: This thesis deals with the pricing of OTC financial derivatives including the coun- terparty credit risk (CCR). It focuses on the interest ...
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na ...
Kreditní riziko protistrany a oceňování úrokových derivátů Jakub Černý Abstrakt: Tato práce se zabývá oceňováním mimoburzovních finančních derivátů se zahrnutím kreditního rizika protistrany (CCR). Zaměřuje se hlavně na ...