Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 29
Fisherovo-Binghamovo rozdělení
Fisherovo-Binghamovo rozdělení
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 21. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce je úvodem do směrové statistiky, podoboru statistiky, který se zabývá směrovými daty. Vzhledem ke speciální struktuře pravděpodobnostních prostorů, za něž bereme n-dimenzionální hyperkoule, musí být patřičně ...
This thesis is an introduction into directional statistics, a subdiscipline of statistics that occupies itself with directional data. Because of the special structure of the sample spaces, which are n-dimensional hyperspheres, ...
This thesis is an introduction into directional statistics, a subdiscipline of statistics that occupies itself with directional data. Because of the special structure of the sample spaces, which are n-dimensional hyperspheres, ...
Estimation of the pair correlation function of a point process
Odhady párové korelační funkce bodového procesu
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 17. 09. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá jádrovými odhady párové korelační funkce stacionárního a isot- ropního bodového procesu. Jako první jsou vybudovány základy teorie bodových procesů. Potom jsou odvozeny vzorce pro střední hodnotu a ...
This thesis deals with kernel estimation of the pair correlation function of a stationary and isotropic point process. Firstly, the basics of the theory of point processes are built up. Then, the derivation of formulas for ...
This thesis deals with kernel estimation of the pair correlation function of a stationary and isotropic point process. Firstly, the basics of the theory of point processes are built up. Then, the derivation of formulas for ...
Implied volatility modelling of options
Modelování implikované volatility opcí
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 08. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce prezentuje analýzu podmíněného lokálního polynomiálního odhadu použitého za účelem získání tzv. implied volatility smile z opčních dat. Optimalizační podmínka, odvozená ze ,,state price density``, zaručuje splnění ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
This text presents an analysis of constrained local polynomial estimation used to extract the implied volatility smile from options data. The optimization constraint derived from the state price density ensures the no ...
Analysis of Profitability of Major World Lotteries
Analýza ziskovosti hlavních světových loterií
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 21. 06. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cena lístku do loterie je stejná pro každou výši jackpotu, což může představovat možnost vydělat na sázení při vysokých jackpotech. Tato práce analyzuje, zda-li je možné, aby vsazení ticketu bylo výnosné ve střední hodnotě ...
Lottery tickets cost the same for every given jackpot, which might present an opportunity to make a profitable bet for very high jackpots. This work analyses whether buying a lottery ticket might be profitable in the mean ...
Lottery tickets cost the same for every given jackpot, which might present an opportunity to make a profitable bet for very high jackpots. This work analyses whether buying a lottery ticket might be profitable in the mean ...
Simplicial depth
Simplexová hloubka
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Nagy, Stanislav
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 26. 06. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Depth functions play a crucial role in nonparametric statistics by generalizing orderings, ranks, and quantiles to multivariate data. In our thesis, we provide a comprehensive study of the classical and revised definitions ...
Hĺbkové funkcie nepochybne zohrávajú kľúčovú úlohu v neparametrickej šta- tistike, a to tým, že zovšeobecňujú poradie a kvantily pre viacrozmerné dáta. V našej práci sa zameriame na simplexovú hĺbkovú funkciu. Dôkladne ...
Hĺbkové funkcie nepochybne zohrávajú kľúčovú úlohu v neparametrickej šta- tistike, a to tým, že zovšeobecňujú poradie a kvantily pre viacrozmerné dáta. V našej práci sa zameriame na simplexovú hĺbkovú funkciu. Dôkladne ...
Complementarity in economy
Úlohy komplementarity v ekonomii
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Červinka, Michal
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 11. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Machine learning with applications to finance
Strojové učení s aplikacemi ve financích
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 21. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The impact of data driven, machine learning technologies across a wide variety of fields is undeniable. The financial industry, which relies heavily on predictive modeling being no exception. In this work we summarize two ...
Truncated data
Useknutá data
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 01. 07. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá useknutými rozděleními. Prvně je detailně analyzovován případ normálního rozdělení, kde popisujeme dvě metody odhadu, odhad metodou momentů a metodou maximální věrohodnosti, spolu s diskuzí jejich ...
This thesis deals with truncated distributions. Firstly, the case of the truncated normal distribution is analyzed in detail. Two estimation methods are described - method of moments and maximum likelihood - together with ...
This thesis deals with truncated distributions. Firstly, the case of the truncated normal distribution is analyzed in detail. Two estimation methods are described - method of moments and maximum likelihood - together with ...
Generalized Method of Moments
Zobecněná metoda momentů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maciak, Matúš
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 21. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The topic of this bachelor thesis is the Generalized Method of Moments (GMM), its asymptotic properties, and its implementations. The first chapter briefly introduces the moment conditions and the Method of Moments (MM) ...
Tématem této bakalářské práce je Zobecná metoda momentů (GMM), její asympto- tické vlastnosti a její implementace. V první kapitole jsou stručně představeny momentové podmínky a Metoda momentů (MM), která je následně ...
Tématem této bakalářské práce je Zobecná metoda momentů (GMM), její asympto- tické vlastnosti a její implementace. V první kapitole jsou stručně představeny momentové podmínky a Metoda momentů (MM), která je následně ...
Firm Valuation
Oceňování podniku
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 27. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Xazev prace: Ocenovani pndnikii Aulor: Jaroslav Ha ran Katedra (iistav): Katedra pravdepodobnost i a mateniat icke statisliky Vedouci bakalarske pra.ce: HNDr. Zbynek Pawlas. Ph.D. e-mail vedoucfho: pawlas'.^'karlin.mtf.cnni.c/, ...
Xazev prace: Ocenovani pndnikii Aulor: Jaroslav Ha ran Katedra (iistav): Katedra pravdepodobnost i a mateniat icke statisliky Vedouci bakalarske pra.ce: HNDr. Zbynek Pawlas. Ph.D. e-mail vedoucfho: pawlas'.^'karlin.mtf.cnni.c/, ...
Xazev prace: Ocenovani pndnikii Aulor: Jaroslav Ha ran Katedra (iistav): Katedra pravdepodobnost i a mateniat icke statisliky Vedouci bakalarske pra.ce: HNDr. Zbynek Pawlas. Ph.D. e-mail vedoucfho: pawlas'.^'karlin.mtf.cnni.c/, ...