Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 37
Finanční konktrakty maximalizující užitkovou funkci
Optimal FInancial Payoffs Maximizing Utility Function
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 12. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The goal of this thesis is to characterize payoffs that maximize expected utility function in different market setups. One can solve this problem in its generality in terms of a function of a likelihood ratio between the ...
Cílem práce je charakterizovat zisk maximalizující užitkovou funkci. Jedním způso- bem je řešení věrohodnostního poměru mezi subjektivními pravděpodobnostními mírami agenta P a rizikově neutrální mírou trhu Q. Takovéto ...
Cílem práce je charakterizovat zisk maximalizující užitkovou funkci. Jedním způso- bem je řešení věrohodnostního poměru mezi subjektivními pravděpodobnostními mírami agenta P a rizikově neutrální mírou trhu Q. Takovéto ...
Modelování durací mezi finančními transakcemi
Modeling of duration between financial transactions
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: ❆❜str❛❝t ❚❤✐s ❞✐♣❧♦♠❛ t❤❡s✐s ❞❡❛❧s ✇✐t❤ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ✐ts ❡st✐♠❛t✐♦♥✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ❜❛s✐❝ ❞❡☞♥✐t✐♦♥s ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❆❘▼❆ ❛♥❞ ●❆❘❈❍ ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ st❛t❡❞✳ ■♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s✱ t❤❡ ...
Tato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA ...
Tato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA ...
Nelineární modelování volatility finančních časových řad
Nonlienar volatility modeling in financial time series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 02. 02. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci zkoumáme vybrané nelineární modely volatility a jejich vlast- nosti. Na začátku definujeme modely s nekonstantním rozptylem, zejména mo- dely ARCH, GARCH a EGARCH. Potom studujeme pravděpodobnostní rozdě- lení, ...
In this work we want to examine selected models with nonlinear volatility and their properties. At the beginning we define models with non-constant variance, especially ARCH, GARCH and EGARCH models. Then we study the ...
In this work we want to examine selected models with nonlinear volatility and their properties. At the beginning we define models with non-constant variance, especially ARCH, GARCH and EGARCH models. Then we study the ...
Statistické metody pro analýzu dat s chybějícími pozorováními
Statistical analysis of datasets with missing observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 01. 02. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá mechanismy chybějících dat a metodami, jak se s nimi vypořádat. Rozlišuje tři mechanismy chybějících dat - MCAR, MAR a MNAR. Jsou uvedeny dvě jednoduché metody používající vyřazování neúplných záznamů a ...
Mechanisms of missing data and methods of their treatment are de- scribed in this thesis. Three mechanisms are considered - MCAR, MAR, MNAR. Two simple methods using deletion of incomplete records are introduced and their ...
Mechanisms of missing data and methods of their treatment are de- scribed in this thesis. Three mechanisms are considered - MCAR, MAR, MNAR. Two simple methods using deletion of incomplete records are introduced and their ...
Finitní zajištění
Finite reinsurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bohumský, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola připomíná náležitosti tradičního zajištění. Definici, funkce a přehledné zobecnění typů a společných parametrů smluv finitního zajištění shrnuje kapitola druhá. Třetí ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...
Klasifikace na základě longitudinálních pozorování
Classification based on longitudinal observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 14. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá klasifikací obecně různých objektů na základě longitudinálních pozorování. Čtenáře seznámí s lineárním smíšeným modelem a jeho základními vlastnostmi, který je vhodný pro modelování dat longitudinálního ...
The concern of this thesis is to discuss classification of different objects based on longitudinal observations. In the first instance the reader is introduced to a linear mixed-effects model which is useful for longitudinal ...
The concern of this thesis is to discuss classification of different objects based on longitudinal observations. In the first instance the reader is introduced to a linear mixed-effects model which is useful for longitudinal ...
Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění
Computational tools for IBNR reserves calculation
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Krafferová, Helga
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 16. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění Autor: Bc. Štěpán Gregor Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA ...
Title: Computational tools for IBNR reserves calculation Author: Bc. Štěpán Gregor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. Supervisor' s ...
Title: Computational tools for IBNR reserves calculation Author: Bc. Štěpán Gregor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. Supervisor' s ...
Modely predikce defaultu klienta
Models of default prediction of a client
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Černý, Rostislav
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to investigate possible improvement of scoring models prediction power in retail credit segment by using structural models estimating the future development of behavioral score. These models contain ...
Cílem této práce je zkoumat možné zlepšení predikční síly skóringových modelů pro spotřebitelské úvěry použitím strukturálních modelů pro odhad budoucího vývoje výše skóre. Tyto modely v sobě nesou informaci o minulém ...
Cílem této práce je zkoumat možné zlepšení predikční síly skóringových modelů pro spotřebitelské úvěry použitím strukturálních modelů pro odhad budoucího vývoje výše skóre. Tyto modely v sobě nesou informaci o minulém ...
Ekologická regrese
Ecological regression
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 01. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá problémem při analýze dat, který vzniká agre- gací veličin do jednotlivých soubor·, pro které známe pouze pr·měry p·vodních veličin a počty jednotek, ze kterých tento soubor vznikl. Jedná se o problém ...
Možnosti zrychlení odhadu hodnoty závazků ze životního pojištění
Analysis of several acceleration techniques for life insurance liability value determination
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 21. 06. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je seznámit čtenáře se základní metodou projekce závazků životního pojištění, který je běžné vzužíván v praxi. Základní přístup k modelování závazků ze životního pojištění může být v praxi velice ...
The aim of the diploma thesis is to apprise the reader with a basic life insur- ance projection method which is used for the valuation of insurance company's liabilities. The basic projection method can be extremely time ...
The aim of the diploma thesis is to apprise the reader with a basic life insur- ance projection method which is used for the valuation of insurance company's liabilities. The basic projection method can be extremely time ...