Hledat
Zobrazují se záznamy 1-4 z 4
Kreditní riziko
Credit risk
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Herman, Jiří
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 24. 01. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Kreditní riziko
Credit risk
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Herman, Jiří
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Markovské procesy a teorie kreditních rizik
Markov chains and credit risk theory
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Markovské řetězce začaly být v posledních letech hojně využívány k měření kreditního rizika. S jejich pomocí modelujeme pohyb a rozdělení kli- entů mezi jednotlivými ratingovými stupni. Využívány jsou však různé typy ...
Markov chains have been widely used to the credit risk measurement in the last years. Using these chains we can model movements and distribution of clients within rating grades. However, various types of markov chains could ...
Markov chains have been widely used to the credit risk measurement in the last years. Using these chains we can model movements and distribution of clients within rating grades. However, various types of markov chains could ...
Modely predikce defaultu klienta
Models of default prediction of a client
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Černý, Rostislav
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 05. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je zkoumat možné zlepšení predikční síly skóringových modelů pro spotřebitelské úvěry použitím strukturálních modelů pro odhad budoucího vývoje výše skóre. Tyto modely v sobě nesou informaci o minulém ...
The aim of the presented work is to investigate possible improvement of scor- ing models prediction power in retail credit segment by using structural models estimating the future development of behavioral score. These ...
The aim of the presented work is to investigate possible improvement of scor- ing models prediction power in retail credit segment by using structural models estimating the future development of behavioral score. These ...