Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 78
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Pricing of the debt instruments with embedded options
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 03. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Rôzne metódy odhadu bodu zmeny
Various change point estimation methods
Různé metody odhadu bodu změny
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 07. 07. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis aims to give a comprehensive account of some of the most recent methods of a change point estimation. The literature on the change point estimation shows a variety of approaches to deal with this subject. Among ...
Cieľom tejto práce je podať zrozumiteľný výklad niektorých najnovších metód odha- dovania bodu zmeny. V literatúre môžeme nájsť rôzne prístupy k riešeniu tejto problema- tiky. Medzi ne patria testy založené na procese ...
Cieľom tejto práce je podať zrozumiteľný výklad niektorých najnovších metód odha- dovania bodu zmeny. V literatúre môžeme nájsť rôzne prístupy k riešeniu tejto problema- tiky. Medzi ne patria testy založené na procese ...
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pleška, Martin
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Kapitálové požadavky kladené na pojišt'ovny v Solvency II a jejich kvantifikace Autor: Bc. Martin Kožár Katedra (ústav): Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...
Finanční konktrakty maximalizující užitkovou funkci
Optimal FInancial Payoffs Maximizing Utility Function
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 12. 09. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The goal of this thesis is to characterize payoffs that maximize expected utility function in different market setups. One can solve this problem in its generality in terms of a function of a likelihood ratio between the ...
Cílem práce je charakterizovat zisk maximalizující užitkovou funkci. Jedním způso- bem je řešení věrohodnostního poměru mezi subjektivními pravděpodobnostními mírami agenta P a rizikově neutrální mírou trhu Q. Takovéto ...
Cílem práce je charakterizovat zisk maximalizující užitkovou funkci. Jedním způso- bem je řešení věrohodnostního poměru mezi subjektivními pravděpodobnostními mírami agenta P a rizikově neutrální mírou trhu Q. Takovéto ...
Third order moment characteristics for spatial point processes
Momentové charakteristiky třetího řádu pro prostorové bodové procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 25. 01. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Při popisu a statistické analýze prostorových bodových procesů se velmi často používají momentové charakteristiky - tj. charakteristiky založené na momentech rozdělení počtu bodů bodového procesu pozorovaných v daných ...
Moment characteristics are widely used for the statistical analysis of spatial point processes. Standard summary statistics used for the analysis of point processes are of first and second order (intensity, K -function, ...
Moment characteristics are widely used for the statistical analysis of spatial point processes. Standard summary statistics used for the analysis of point processes are of first and second order (intensity, K -function, ...
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
Asymptotic Control of Portfolio for several assets
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We consider an investor who invests in a stock and money market and whose goal is to maximize the market value of her portfolio in the very long run. The goal of the thesis is to find an optimal trading strategy for the ...
Robust methods in portfolio theory
Robustní metody v teorii portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 05. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: 01 Abstrakt: Práca sa zaoberá robustnými metódami v teórii portfólia. Sú popísané rôzne miery rizika, ktoré sa využívajú pri optimalizácii portfólia, a na základe popísaných mier sú sformulované odpovedajúce optimalizačné ...
01 Abstract: This thesis is concerned with the robust methods in portfolio theory. Different risk measures used in portfolio management are introduced and the corresponding robust portfolio optimization problems are ...
01 Abstract: This thesis is concerned with the robust methods in portfolio theory. Different risk measures used in portfolio management are introduced and the corresponding robust portfolio optimization problems are ...
Modelování durací mezi finančními transakcemi
Modeling of duration between financial transactions
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: ❆❜str❛❝t ❚❤✐s ❞✐♣❧♦♠❛ t❤❡s✐s ❞❡❛❧s ✇✐t❤ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ✐ts ❡st✐♠❛t✐♦♥✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ❜❛s✐❝ ❞❡☞♥✐t✐♦♥s ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❆❘▼❆ ❛♥❞ ●❆❘❈❍ ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ st❛t❡❞✳ ■♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s✱ t❤❡ ...
Tato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA ...
Tato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA ...
Nelineární modelování volatility finančních časových řad
Nonlienar volatility modeling in financial time series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 02. 02. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci zkoumáme vybrané nelineární modely volatility a jejich vlast- nosti. Na začátku definujeme modely s nekonstantním rozptylem, zejména mo- dely ARCH, GARCH a EGARCH. Potom studujeme pravděpodobnostní rozdě- lení, ...
In this work we want to examine selected models with nonlinear volatility and their properties. At the beginning we define models with non-constant variance, especially ARCH, GARCH and EGARCH models. Then we study the ...
In this work we want to examine selected models with nonlinear volatility and their properties. At the beginning we define models with non-constant variance, especially ARCH, GARCH and EGARCH models. Then we study the ...
Exponenciální třídy a jejich význam pro statistickou inferenci
Exponenciální třídy a jejich význam pro statistickou inferenci
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 09. 05. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Exponenciální třídy a jejich význam pro statistickou inferenci Autor: Sally Abdel-Maksoud Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. ...
Title: Exponential families in statistical inference Author: Sally Abdel-Maksoud Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. Supervisor's e-mail address: ...
Title: Exponential families in statistical inference Author: Sally Abdel-Maksoud Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. Supervisor's e-mail address: ...