Hledat
Zobrazují se záznamy 1-3 z 3
Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control
Lineárně kvadratické optimální řízení ve spojitém čase
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Podáváme řešení problému adaptivního ergodického stochastického optimálního řízení kdy je budícím procesem frakcionální Brownův pohyb s Hursto- vým parametrem H > 1/2. Předkládáme vzorec pro výpočet optimálního zpět- ...
We partially solve the adaptive ergodic stochastic optimal control problem where the driving process is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2. A formula is provided for an optimal feedback control given ...
We partially solve the adaptive ergodic stochastic optimal control problem where the driving process is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2. A formula is provided for an optimal feedback control given ...
Stochastic Integrals Driven by Isonormal Gaussian Processes and Applications
Stochastické integrály řízené isonormálními gaussovskými procesy a aplikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 04. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stochastické integrály řízené isonormálními gaussovskými procesy a aplikace Diplomová práce - Petr Čoupek Abstrakt V diplomové práci je podrobně studován stochastický integrál deterministických funkcí s hod- notami v ...
Stochastic Integrals Driven by Isonormal Gaussian Processes and Applications Master Thesis - Petr Čoupek Abstract In this thesis, we introduce a stochastic integral of deterministic Hilbert space valued functions driven ...
Stochastic Integrals Driven by Isonormal Gaussian Processes and Applications Master Thesis - Petr Čoupek Abstract In this thesis, we introduce a stochastic integral of deterministic Hilbert space valued functions driven ...
Fractional Brownian Motion in Finance
Frakcionální Brownův pohyb ve financích
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 06. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá stochastickým integrálem vůči gaussovským procesům, které se dají vyjádřit ve tvaru Bt = t 0 K(t, s)dWs, kde W je Wienerův proces a K je kvadraticky integrovatelné volterrovské jádro. Tyto procesy ...
This thesis deals with the stochastic integral with respect to Gaussian processes, which can be expressed in the form Bt = t 0 K(t, s)dWs. Here W stands for a Brownian motion and K for a square integrable Volterra kernel. ...
This thesis deals with the stochastic integral with respect to Gaussian processes, which can be expressed in the form Bt = t 0 K(t, s)dWs. Here W stands for a Brownian motion and K for a square integrable Volterra kernel. ...