Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 12
Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad
Backtesting of Time Series Models
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Houfková, Lucia
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 14. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad Autor: Marika Stroukalová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lucia Jarešová e-mail vedoucího: ...
Title: Backtesting of Time Series Models Author: Marika Stroukalová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Lucia Jarešová Supervisor's e-mail address: lucia.jaresova@centrum.cz ...
Title: Backtesting of Time Series Models Author: Marika Stroukalová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Lucia Jarešová Supervisor's e-mail address: lucia.jaresova@centrum.cz ...
INAR modely časových řad
INAR time series models
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 08. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This work focuses on INAR(1) time series models. The structure of the models is described and the expected value, the variance and the autocovariance function are derived. The next discussed issue is the characterisation ...
Tato práce se zabývá INAR(1) modely časových řad. Je zde popsána struk- tura těchto modelů, rovněž jsou zde odvozeny momentové vlastnosti, konkrétně střední hodnota, rozptyl a autokovarianční funkce. Dále se práce zabývá ...
Tato práce se zabývá INAR(1) modely časových řad. Je zde popsána struk- tura těchto modelů, rovněž jsou zde odvozeny momentové vlastnosti, konkrétně střední hodnota, rozptyl a autokovarianční funkce. Dále se práce zabývá ...
Predikce časových řad
Time series prediction
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pilát, Martin
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 16. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci podáváme přehled metod pro modelování a predikci časových řad. Popisujeme jak dekompoziční metody a metody založené na Boxově-Jenkinsově metodologii, tak metody využívající postupů z oblasti výpočetní ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
Predikce časových řad
Time series prediction
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pilát, Martin
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 04. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci podáváme přehled metod pro modelování a predikci časových řad. Popisujeme jak dekompoziční metody a metody založené na Boxově-Jenkinsově metodologii, tak metody využívající postupů z oblasti výpočetní ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
Modelování durace finančních transakčních dat
Modelling Duration of Financial Transaction Data
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hendrych, Radek
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 09. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá modelem ACD (autoregressive conditional duration), který se používá k modelování durací časových řad finančních transakčních dat. Nejprve je představen pojem durace a časové řady, a to intuitivně i ...
This bachelor thesis deals with ACD (autoregressive conditional duration) model, which is used to estimate durations of time series of financial transaction data. First, duration and time series are defined formally as ...
This bachelor thesis deals with ACD (autoregressive conditional duration) model, which is used to estimate durations of time series of financial transaction data. First, duration and time series are defined formally as ...
Uživatelsky přívětivé prostředí pro práci s dynamickými Bayesovskými sítěmi
User Friendly Envioronment for Dynamic Bayesian Networks
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kadlec, Rudolf
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 02. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Uživatelsky přívětivé prostředí pro práci s dynamickými Bayesov- skými sítěmi Autor: Jan Vinárek Ústav: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Rudolf Kadlec, Kabinet software a ...
Title: User Friendly Environment for Dynamic Bayesian Networks Author: Jan Vinárek Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: Mgr. Rudolf Kadlec, Department of Software and Computer Science ...
Title: User Friendly Environment for Dynamic Bayesian Networks Author: Jan Vinárek Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: Mgr. Rudolf Kadlec, Department of Software and Computer Science ...
Testování hypotéz ve finančních časových řadách
Hypotheses Testing in Financial Time Series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 29. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Finanční data mají často podobu časových řad, v takových případech se jejich analýza provádí za pomoci statistických metod pro časové řady. V práci jsou popsány vybrané parametrické a neparametrické testy hypotézy náhodné ...
Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk ...
Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk ...
Sezónnost a periodicita v časových řadách
Seasonality and periodicity in time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Jonáš, Petr
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 21. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se věnuje periodicitě a sezónnosti v časových řadách. Po popisu periodické složky je věnován prostor identifikaci sezónní složky a sezónnímu očišťování. Jsou představeny základní postupy, které se v současné praxi ...
This work deals with periodicity and seasonality in time series. After a time series periodicity topic is introduced, a seasonal component of time series and a seasonal adjustment is presented. Then basic approaches, used ...
This work deals with periodicity and seasonality in time series. After a time series periodicity topic is introduced, a seasonal component of time series and a seasonal adjustment is presented. Then basic approaches, used ...
Maximálně věrohodné odhady v časových řadách
Maximum likelihood estimators in time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 05. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá maximálně věrohodnými odhady v časových řadách. Čtenář se seznámí se třemi základními modely časových řad: autoregresní posloupností (AR), posloupností klouzavých součtů (MA) a jejich kombinací (ARMA). Dále ...
The thesis deals with maximum likelihood estimators in time series. The reader becomes familiar with three important models for time series: autoregressive model (AR), moving average model (MA) and autoregressive moving ...
The thesis deals with maximum likelihood estimators in time series. The reader becomes familiar with three important models for time series: autoregressive model (AR), moving average model (MA) and autoregressive moving ...
Vybrané metody analýzy časových řad s programem STATISTICA
Selected methods of time series analysis with STATISTICA
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá využitím programu STATISTICA k základní analýze časových řad. Zaměřena je na dekompozici časových řad, zejména na eliminaci trendu. Pro tuto analýzu byly vybrány tři sady dat, na kterých byla v programu ...
This work deals with the use of STATISTICA software for the basic analysis of time series. The thesis is focused on time series decomposition, mainly on the trend elimination. First, the basic methods of the analysis are ...
This work deals with the use of STATISTICA software for the basic analysis of time series. The thesis is focused on time series decomposition, mainly on the trend elimination. First, the basic methods of the analysis are ...