Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 26
Kreditní riziko
Credit risk
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Herman, Jiří
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 24. 01. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Numerická studie simultánních rovnic
Numerical study on simultanious equations
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 04. 02. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Numerická studie simultánních rovnic Autor: Vojtěch Šaroch Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: V této práci se zabýváme ...
Title: Numerical study on simultanious equations Author: Vojtěch Šaroch Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstract: In this thesis we deal with ...
Title: Numerical study on simultanious equations Author: Vojtěch Šaroch Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstract: In this thesis we deal with ...
Exponenciální třídy a jejich význam pro statistickou inferenci
Exponenciální třídy a jejich význam pro statistickou inferenci
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 25. 01. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato diplomová práce vyhodnocuje Exponenciálního třídy rozdělení,které mají speciální postavení v matematické statistice. Diplomantka se seznámí se základními pojmy a fakty související s rozděleními exponenciálního typu. ...
This diploma thesis provides an evaluation of Exponential families of distributions which has a special position in mathematical statistics. Diploma will learn the basic concepts and facts associated with the distribution ...
This diploma thesis provides an evaluation of Exponential families of distributions which has a special position in mathematical statistics. Diploma will learn the basic concepts and facts associated with the distribution ...
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pleška, Martin
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 10. 02. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Predložená práca se zaoberá projektom Solvency II, ktorý je zameraný na jednotnů reguláciu poistného trhu v Europskej únii. Uvádza jeho základné rozdelenie a kapitálové požiadavky z neho plynúce. Popisuje rozdelenie projektu ...
This thesis studies project Solvency II, which is focused on the integrated regulation of insurance market in the European Union. It presents basic division and capital requirements arising from it. It describes division ...
This thesis studies project Solvency II, which is focused on the integrated regulation of insurance market in the European Union. It presents basic division and capital requirements arising from it. It describes division ...
Dynamické strategie obchodování
Dynamic trade strategie
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 18. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Solventnost pojišťoven - Solvency II
Solvency of Insurance Companies
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Chládková, Dana
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 30. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Optimální řízení v markovských řetězcích s aplikacemi při obchodování s proporcionálními transakčními náklady
Optimal control in Markov chains with applications in trading with proportional transaction costs
Optimální řízení v markovských řetězcích s aplikacemi při obchodování s proporcionálními transakčními náklady
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Abstrakt:! Cieľom práce je nájsť optimálne riadenie v Markovovských reťazcoch, ktoré majú diskontované ocenenie prechodov, ako aj v diskrétnom, tak aj spojitom čase. Predstavíme algoritmus na nájdenie optimálneho riadenia ...
Abstract:! The aim of this thesis is to find the optimal control of Markov chain with discounted evaluation of transitions in discrete and also in continuous time. We present Howard's iterative algorithm, the algorithm for ...
Abstract:! The aim of this thesis is to find the optimal control of Markov chain with discounted evaluation of transitions in discrete and also in continuous time. We present Howard's iterative algorithm, the algorithm for ...
Statistické metody pro analýzu dat s chybějícími pozorováními
Statistical analysis of datasets with missing observations
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 05. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá mechanismy chybějících dat a metodami, jak se s nimi vypořádat. Rozlišuje tři mechanismy chybějících dat - MCAR, MAR a MNAR. Jsou uvedeny dvě jednoduché metody používající vyřazování neúplných záznamů a ...
Mechanisms of missing data and methods are described in this thesis. Three mechanisms are considered - MCAR, MAR, MNAR. Two simple methods using deletion of incomplete records are shown and their properties and shortcomings ...
Mechanisms of missing data and methods are described in this thesis. Three mechanisms are considered - MCAR, MAR, MNAR. Two simple methods using deletion of incomplete records are shown and their properties and shortcomings ...
Vývoj dynamického modelu pro odhad radonové zátěže budov
Dynamic model for estimation of radon concentration in buildings
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Brabec, Marek
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 13. 05. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Stresové testování v kvantitativní analýze sekuritizovaných produktů
Stress testing in quantitative analysis of securitized products
Stresové testování v kvantitativní analýze sekuritizovaných produktů
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Myška, Petr
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 16. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen