Hledat
Zobrazují se záznamy 1-7 z 7
Autoregresné modely
Autoregressive models
Autoregresní modely
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 12. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. ...
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Bootstrap in financial time series
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práca sa zaoberá základnými princípmi a vlastnosťami bootstrapových me- tód so zameraním na ich použitie pri modelovaní a štatistickom spracovaní lineárnych a nelineárnych finančných časových radov. Čitateľ sa zoznámi s ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
Modelování inflace
Statistical analysis and modeling of inflation
Modelování inflace
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 12. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Modelování inflace Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jitka Zichová Dr., Katedra pravděpodobnosti a ma- tematické statistiky Abstrakt: ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...
Title: Inflation modeling Author: Matúš Baniar Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová Dr., Department of probability and mathematical statistics Abstract: Inflation, ...
Vliv chyb v modelu regrese
Influence of errors to regression model
Vliv chyb v modelu regrese
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 21. 01. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Vliv chyb v modelu regrese Autor: Bc. Vlasta Poliačková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci diplomovej práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. e-mail vedúceho: Petr.Lachout@mff.cuni.cz ...
Title: Influence of errors to regression model Author: Bc. Vlasta Poliačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Supervisor's e-mail address: ...
Title: Influence of errors to regression model Author: Bc. Vlasta Poliačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Supervisor's e-mail address: ...
Pravdepodobnostná predpoveď v modeloch exponenciálneho vyrovnávania
Probability forecast in exponential smoothing models
Pravděpodobnostní předpověď v modelech exponenciálního vyrovnávání
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 07. 09. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Táto diplomová práca sa zaoberá využitím štatistických stavových modelov exponen- ciálneho vyrovnávania pri odhadovaní podmieneného pravdepodobnostného rozdelenia budúcich hodnôt časových radov. Jeho znalosť umožňuje počítať ...
This thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of ...
This thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of ...
Sezónne exponenciálne vyrovnávanie
Seasonal exponential smoothing
Sezónní exponenciální vyrovnávání
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 21. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the issues of time series modeling, where seasonal component is present. Principles of basic seasonal exponential smoothing methods: simple and double exponential smoothing, Holt's method, which are ...
Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania časových radov s výskytom sezónnej zložky. Na začiatku je popísaný princíp základných metód exponenciálneho vyrovnávania: jednodnoduché a dvojité exponenciálne vyrovnávanie, ...
Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania časových radov s výskytom sezónnej zložky. Na začiatku je popísaný princíp základných metód exponenciálneho vyrovnávania: jednodnoduché a dvojité exponenciálne vyrovnávanie, ...
Kĺzavé priemery v časových radoch
Moving averages in time series
Klouzavé průměry v časových řadách
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 13. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis focuses on time series analysis usikng methods based on moving averages, especially the method based on the approximation of the trend compo- nent of a time series by polynomial functions. In the theoretical ...
Táto práca sa zaoberá analýzou časových radov metódami využívajucími kĺ- zavé priemery, špeciálne metódou založenou na aproximácii trendovej zložky časo- vého radu polynomiálnymi funkciami. Teoretická časť práce popisuje ...
Táto práca sa zaoberá analýzou časových radov metódami využívajucími kĺ- zavé priemery, špeciálne metódou založenou na aproximácii trendovej zložky časo- vého radu polynomiálnymi funkciami. Teoretická časť práce popisuje ...