Hledat
Zobrazují se záznamy 1-8 z 8
Kvantitativní metody řízení rizika
Quantitative Methods of Risk Control
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 18. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá modelováním akciových titulů pomocí časových řad ARCH a GARCH. Důležitým aspektem modelování je i správné zachycení volatility. Volatilita ve financích je obvykle definována jako směrodatná odchylka ...
This thesis deals with stock modelling using ARCH and GARCH time series. Important aspect of stock modelling is to capture volatility correctly. Volatility in finance is usually defined as a standard deviation of asset ...
This thesis deals with stock modelling using ARCH and GARCH time series. Important aspect of stock modelling is to capture volatility correctly. Volatility in finance is usually defined as a standard deviation of asset ...
Predikce časových řad
Time series prediction
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pilát, Martin
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 04. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci podáváme přehled metod pro modelování a predikci časových řad. Popisujeme jak dekompoziční metody a metody založené na Boxově-Jenkinsově metodologii, tak metody využívající postupů z oblasti výpočetní ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
In this present work, we provide an overview of methods for time series modelling and prediction. We describe methods based on decomposition as well as methods based on the Box-Jenkins methodology. Moreover, we also discuss ...
Identifikace modelů finančních časových řad
Financial time series model identification
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá identifikací modelů finančních časových řad. Čtenář se seznámí s jednorozměrnými a mnohorozměrnými modely ARMA a způsoby jejich identifikace. Jsou představeny postupy, které využívají korelační strukturu ...
This thesis deals with the financial time series model identification. The univariate and multivariate ARMA models and their identification criteria are described. The procedures using the correlation structure of the time ...
This thesis deals with the financial time series model identification. The univariate and multivariate ARMA models and their identification criteria are described. The procedures using the correlation structure of the time ...
Uživatelsky přívětivé prostředí pro práci s dynamickými Bayesovskými sítěmi
User Friendly Envioronment for Dynamic Bayesian Networks
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kadlec, Rudolf
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 02. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Uživatelsky přívětivé prostředí pro práci s dynamickými Bayesov- skými sítěmi Autor: Jan Vinárek Ústav: Kabinet software a výuky informatiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Rudolf Kadlec, Kabinet software a ...
Title: User Friendly Environment for Dynamic Bayesian Networks Author: Jan Vinárek Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: Mgr. Rudolf Kadlec, Department of Software and Computer Science ...
Title: User Friendly Environment for Dynamic Bayesian Networks Author: Jan Vinárek Department: Department of Software and Computer Science Education Supervisor: Mgr. Rudolf Kadlec, Department of Software and Computer Science ...
Testování hypotéz ve finančních časových řadách
Hypotheses Testing in Financial Time Series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 29. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Finanční data mají často podobu časových řad, v takových případech se jejich analýza provádí za pomoci statistických metod pro časové řady. V práci jsou popsány vybrané parametrické a neparametrické testy hypotézy náhodné ...
Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk ...
Financial data often take the form of time series. In such cases, their analysis is performed using statistical methods for time series. The thesis describes selected parametric and nonparametric tests of random walk ...
Sezónnost a periodicita v časových řadách
Seasonality and periodicity in time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Jonáš, Petr
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 21. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se věnuje periodicitě a sezónnosti v časových řadách. Po popisu periodické složky je věnován prostor identifikaci sezónní složky a sezónnímu očišťování. Jsou představeny základní postupy, které se v současné praxi ...
This work deals with periodicity and seasonality in time series. After a time series periodicity topic is introduced, a seasonal component of time series and a seasonal adjustment is presented. Then basic approaches, used ...
This work deals with periodicity and seasonality in time series. After a time series periodicity topic is introduced, a seasonal component of time series and a seasonal adjustment is presented. Then basic approaches, used ...
Vybrané metody analýzy časových řad s programem STATISTICA
Selected methods of time series analysis with STATISTICA
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hudecová, Šárka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá využitím programu STATISTICA k základní analýze časových řad. Zaměřena je na dekompozici časových řad, zejména na eliminaci trendu. Pro tuto analýzu byly vybrány tři sady dat, na kterých byla v programu ...
This work deals with the use of STATISTICA software for the basic analysis of time series. The thesis is focused on time series decomposition, mainly on the trend elimination. First, the basic methods of the analysis are ...
This work deals with the use of STATISTICA software for the basic analysis of time series. The thesis is focused on time series decomposition, mainly on the trend elimination. First, the basic methods of the analysis are ...
Holtova-Wintersova metoda pro sezónní vyrovnávání
Holt-Winters method for exponential smoothing
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 23. 06. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá metodami exponenciálního vyrovnávání u časových řad. Nejprve jsou popsány principy exponenciálního vyrovnávání, zaměříme se na zá- kladní přístupy: jednoduché, zdvojené vyrovnávání a Holtovu metodu. ...
"his thesis de-ls with the methods of exponenti-l smoothingF et (rst the prin iE ples of exponenti-l smoothing -re expl-inedF e fo us on -si -ppro- hesX sinE gleD dou le smoothing -nd the rolt¡s methodF "hese pro edures ...
"his thesis de-ls with the methods of exponenti-l smoothingF et (rst the prin iE ples of exponenti-l smoothing -re expl-inedF e fo us on -si -ppro- hesX sinE gleD dou le smoothing -nd the rolt¡s methodF "hese pro edures ...