Search
Now showing items 1-7 of 7
Asian Perpetuities
Asijské perpetuity
diploma thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Večeř, Jan
Date Issued: 2020
Date of defense: 04. 02. 2020
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This Master thesis studies the Asian perpetuity, which is the European type option with the average asset as the underlying asset and the execution time of the option in infinity. Assuming the geometric Brownian motion ...
Tato diplomová práce studuje Asijské perpetuity, opce Evropského typu, jejichž podkladovým aktivem je průměrné aktivum a den vypořádání je v nekonečnu. Předpokládaný model pro průměrované aktivum je geometrický Brownův ...
Tato diplomová práce studuje Asijské perpetuity, opce Evropského typu, jejichž podkladovým aktivem je průměrné aktivum a den vypořádání je v nekonečnu. Předpokládaný model pro průměrované aktivum je geometrický Brownův ...
Multivariate GARCH
Multivariate GARCH
rigorous thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Hurt, Jan
Date Issued: 2017
Date of defense: 31. 01. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: 4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence of integration of stock ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
Modelling mortality by causes of death
Modelování úmrtnosti podle příčin úmrtí
diploma thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Mazurová, Lucie
Date Issued: 2019
Date of defense: 09. 09. 2019
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se zabývá metodami modelování úmrtnosti s rozlišením příčin úmrtí a aplikací zvoleného přistupů na reálná data. Kapitole 1 je zaměřena na tradiční spojity model záložený na intenzitě umrtnosti a na metodu s využitím ...
The aim of this thesis is to provide an overview of methods used in cause-of-death mortality analysis and to demonstrate the application on real data. In Chapter 1 we present the continuous model based on the force of ...
The aim of this thesis is to provide an overview of methods used in cause-of-death mortality analysis and to demonstrate the application on real data. In Chapter 1 we present the continuous model based on the force of ...
Acceleration of calculations in life insurance
Urychlení výpočtů v životním pojištění
diploma thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Janeček, Martin
Date Issued: 2018
Date of defense: 08. 06. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Mezi hlavními problémy praktických výpočtů životního pojištění patří hod- nota závazků pojišťovny, hodnota společnosti, stanovení cen,... takové běžné výpočty trvají docela dlouho. Táto práce by měla zkoumat možné metody ...
One of the major issues in practical calculation in life insurance - typically value of liabilities, value of the company, pricing,... - is that the calculations run times are very long. This work should investigate possible ...
One of the major issues in practical calculation in life insurance - typically value of liabilities, value of the company, pricing,... - is that the calculations run times are very long. This work should investigate possible ...
Multivariate GARCH
Viacrozmerný GARCH
rigorous thesis (NOT DEFENDED)
Date Issued: 2015
Date of defense: 05. 02. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: 3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových ...
4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence the integrated markets ...
4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad'ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence the integrated markets ...
Statistical machine learning with applications in music
Statistické strojové učení s aplikacemi v hudbě
diploma thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Večeř, Jan
Date Issued: 2019
Date of defense: 12. 06. 2019
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Cílem této práce je shrnout současný stav strojového učení pro skládání hudby a natrénovat model na písních od Beatles s využitím výzkumného pro- jektu Magenta od Google Brain týmu k tvorbě vlastní hudby. Abychom mohli ...
The aim of this thesis is to review the current state of machine learning in music composition and to train a computer on Beatles' songs using research project Magenta from the Google Brain Team to produce its own music. ...
The aim of this thesis is to review the current state of machine learning in music composition and to train a computer on Beatles' songs using research project Magenta from the Google Brain Team to produce its own music. ...
Acceleration of calculations in life insurance
Urychlení výpočtů v životním pojištění
diploma thesis (NOT DEFENDED)
Advisor: Janeček, Martin
Date Issued: 2017
Date of defense: 13. 09. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Mezi hlavními problémy praktických výpočtů životního pojištění patří hod- nota závazků pojišťovny, hodnota společnosti, stanovení cen,... takové běžné výpočty trvají docela dlouho. Táto práce by měla zkoumat možné metody ...
One of the major issues in practical calculation in life insurance - typically value of liabilities, value of the company, pricing,... - is that the calculations run times are very long. This work should investigate possible ...
One of the major issues in practical calculation in life insurance - typically value of liabilities, value of the company, pricing,... - is that the calculations run times are very long. This work should investigate possible ...