Search
Now showing items 1-10 of 137
EM algoritmus
EM algorithm
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Komárek, Arnošt
Date Issued: 2015
Date of defense: 23. 06. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tématem práce je EM algoritmus. Tento algoritmus se používá např. ve statistice pro získání maximálně věrohodného odhadu neznámého parametru. Algoritmus spočívá v opakovaném výpočtu střední hodnoty a následné maximalizaci ...
This paper discusses the EM algorithm. This algorithm is used, for example, to calculate maximum likelihood estimate of unknown parameter. The algorithm is based on repeated calculations of certain expected value and ...
This paper discusses the EM algorithm. This algorithm is used, for example, to calculate maximum likelihood estimate of unknown parameter. The algorithm is based on repeated calculations of certain expected value and ...
Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
Interest rate spreads on government bonds
Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Žák, Kamil
Date Issued: 2012
Date of defense: 03. 09. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod hovoríme o vlastnostiach dlhopisov, konkrétne ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
Aplikace EM-algoritmu
Applications of EM-algorithm
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Omelka, Marek
Date Issued: 2011
Date of defense: 05. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: EM algoritmus je velmi cenným nástrojem pro výpocty statistických problému, kde nám nejsou k dispozici všechna data. Jedná se o iteracní algoritmus, který v prvním kroku hledá odhady chybejících hodnot na základe podoby ...
EM algorithm is a very valuable tool in solving statistical problems, where the data presented is incomplete. It is an iterative algorithm, which in its first step estimates the missing data based on the parameter estimate ...
EM algorithm is a very valuable tool in solving statistical problems, where the data presented is incomplete. It is an iterative algorithm, which in its first step estimates the missing data based on the parameter estimate ...
Analýza variance a kovariance s aplikací na finanční data
Variance and Covariance Analysis with an application to financial data
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2012
Date of defense: 18. 06. 2012
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Předložená práce zpracovává problematiku mnohorozměrné analý- zy variance a analýzy kovariance. Cílem práce je seznámit čtenáře s metodami testování hypotéz a ukázat jejich propojení s jednorozměrnou analýzou roz- ptylu, ...
This Bachelor Thesis is dedicated to analysis variance and co- variance with and application to financial data. The aim of this thesis is to inform about multidimensional ANOVA and to show its connection with one- dimensional ...
This Bachelor Thesis is dedicated to analysis variance and co- variance with and application to financial data. The aim of this thesis is to inform about multidimensional ANOVA and to show its connection with one- dimensional ...
Míry diskriminace v kreditním riziku
Discrimination measures in credit risk
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2014
Date of defense: 28. 01. 2014
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Skóringové modely jsou základním nástrojem pro moderní řízení kreditního rizika. Přispívá tomu hlavně značný vývoj informačních technologií. Využívají se nejenom při poskytování úvěru, ale i ve strategiích týkajících se ...
Scoring models represent a fundamental tool for the modern management of credit risk. This is mainly due to a significant development in the field of information technology. Such models are used not only when providing ...
Scoring models represent a fundamental tool for the modern management of credit risk. This is mainly due to a significant development in the field of information technology. Such models are used not only when providing ...
Technická analýza finančních časových řad
Technical analysis of financial time series
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Petrásek, Jakub
Date Issued: 2011
Date of defense: 28. 06. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Předložená práce studuje neefektivity na finančních trzích. V první části jsou popsány stěžejní pojmy, jakými jsou hypotéza efektiv- ního trhu a futures kontrakty. Nezbytný matematický aparát je shrnut v druhé části, která ...
The thesis studies the problem of inefficiencies in the finan- cial markets. The first section describes the fundamental concepts, such as the efficient market hypothesis and futures contracts. The necessary mathematics ...
The thesis studies the problem of inefficiencies in the finan- cial markets. The first section describes the fundamental concepts, such as the efficient market hypothesis and futures contracts. The necessary mathematics ...
Regresní metody ve statistickém softwaru
Regression methods in statistical software
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Legát, David
Date Issued: 2013
Date of defense: 26. 06. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: ertyh.txt[24.05.2013 12:07:37] Název práce: Regresní metody ve statistickém software Autor: Irina Volchenkova Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. David Legát, Ph.D., ...
b;g;igpiipu.txt[24.05.2013 12:17:27] Title: Regression methods in statistical software Author: Irina Volchenkova Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. David Legát, Ph.D., ...
b;g;igpiipu.txt[24.05.2013 12:17:27] Title: Regression methods in statistical software Author: Irina Volchenkova Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. David Legát, Ph.D., ...
Časové a prostorové bodové procesy
Spatio-temporal point processes
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Staňková Helisová, Kateřina
Date Issued: 2008
Date of defense: 26. 06. 2008
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract not found
Useknuté čítací procesy
Truncated counting processes
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2023
Date of defense: 11. 09. 2023
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: The aim of this thesis is the prediction of insurance events under the condition that the data related to the occurrence of the events is truncated. The nature of the truncation lies in the fact that in the present we ...
Tato práce se zabývá predikcí počtu pojistných událostí, když data o vznicích udá- lostí jsou useknutá. Podstata useknutí dat spočívá v tom, že v současnosti pozorujeme pouze události, které již byly nahlášeny pojišťovnám. ...
Tato práce se zabývá predikcí počtu pojistných událostí, když data o vznicích udá- lostí jsou useknutá. Podstata useknutí dat spočívá v tom, že v současnosti pozorujeme pouze události, které již byly nahlášeny pojišťovnám. ...
Autokorelace v časových řadách
Serial correlations in time series
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2021
Date of defense: 01. 07. 2021
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se zabývá autokorelační strukturou časových řad, konkrétně i procesu AR(1). Je odvozen odhad rozptylu výběrových autokorelací a jsou dokázány jeho asymptotické vlastnosti. V simulační studii je generován normálně ...
The subject of the thesis is the autocorrelation structure of time series. AR(1) process is studied as a special example. An estimator of the variance of the sample autocorre- lation is derived and its asymptotic properties ...
The subject of the thesis is the autocorrelation structure of time series. AR(1) process is studied as a special example. An estimator of the variance of the sample autocorre- lation is derived and its asymptotic properties ...