Autokorelace v časových řadách
Serial correlations in time series
bakalářská práce (OBHÁJENO)

Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/127912Identifikátory
SIS: 228442
Kolekce
- Kvalifikační práce [11325]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Prášková, Zuzana
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
1. 7. 2021
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Dobře
Klíčová slova (česky)
Autokorelace|výběrová autokorelace|momenty|časová řada|autoregresní proces 1.řádu|statistický test|hypotéza náhodné procházkyKlíčová slova (anglicky)
Serial correlation|sample autocorrelation|moments|autoregressive process of the first order|statistical test|random walk hypothesisPráce se zabývá autokorelační strukturou časových řad, konkrétně i procesu AR(1). Je odvozen odhad rozptylu výběrových autokorelací a jsou dokázány jeho asymptotické vlastnosti. V simulační studii je generován normálně rozdělený bílý šum a AR(1). V těchto řadách zkoumáme rychlost konvergence odhadu rozptylu výběrových autokorelací. Dále vyšetřujeme empirickou hladinu a sílu některých testů nekorelovanosti časové řady. 1
The subject of the thesis is the autocorrelation structure of time series. AR(1) process is studied as a special example. An estimator of the variance of the sample autocorre- lation is derived and its asymptotic properties are proved. We investigate the convergence of the variance estimates of sample autocorrelations in some simulated series. Further, the empirical significance level and power of selected autocorrelation tests are calculated. 1