Autokorelace v časových řadách
Serial correlations in time series
bachelor thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/127912Identifiers
Study Information System: 228442
Collections
- Kvalifikační práce [11216]
Author
Advisor
Referee
Prášková, Zuzana
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
1. 7. 2021
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Good
Keywords (Czech)
Autokorelace|výběrová autokorelace|momenty|časová řada|autoregresní proces 1.řádu|statistický test|hypotéza náhodné procházkyKeywords (English)
Serial correlation|sample autocorrelation|moments|autoregressive process of the first order|statistical test|random walk hypothesisPráce se zabývá autokorelační strukturou časových řad, konkrétně i procesu AR(1). Je odvozen odhad rozptylu výběrových autokorelací a jsou dokázány jeho asymptotické vlastnosti. V simulační studii je generován normálně rozdělený bílý šum a AR(1). V těchto řadách zkoumáme rychlost konvergence odhadu rozptylu výběrových autokorelací. Dále vyšetřujeme empirickou hladinu a sílu některých testů nekorelovanosti časové řady. 1
The subject of the thesis is the autocorrelation structure of time series. AR(1) process is studied as a special example. An estimator of the variance of the sample autocorre- lation is derived and its asymptotic properties are proved. We investigate the convergence of the variance estimates of sample autocorrelations in some simulated series. Further, the empirical significance level and power of selected autocorrelation tests are calculated. 1