Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 39
Measures for efficiency and eco-efficiency
Měření eficience a eko-eficience
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Porovnání ekonomických subjektu na mikro- i makroekonomické úrovni jednotným ukazatelem se provádí měřením eficience jako nástroje pro ohodnocení výkonnosti nebo efektivity subjektu. Pro každý ekonomický subjekt může být ...
Comparison between the economic subjects on micro and macro economic levels by a unitary indicator is provided by measuring efficiency as an evaluation of the performance of subjects. For each economic subject technical, ...
Comparison between the economic subjects on micro and macro economic levels by a unitary indicator is provided by measuring efficiency as an evaluation of the performance of subjects. For each economic subject technical, ...
Finitní zajištění
Finite reinsurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bohumský, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola připomíná náležitosti tradičního zajištění. Definici, funkce a přehledné zobecnění typů a společných parametrů smluv finitního zajištění shrnuje kapitola druhá. Třetí ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...
Výpočet historické volatility FX-opcí
Calculating Historical Volatility of FX-Options
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Strakoš, Jan
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je sestavit model pro výpočet historické volatility FX-opcí založený na numerické simulaci finančního procesu zvaného dynamický delta hedging z pohledu delta-neutrálního portfolia. Pro empirické ...
The goal of this master thesis is to set up a model for the count of historical FX options volatility based on numeric simulation of the financial process called dynamic delta hedging in view of delta-neutral portfolio. ...
The goal of this master thesis is to set up a model for the count of historical FX options volatility based on numeric simulation of the financial process called dynamic delta hedging in view of delta-neutral portfolio. ...
Metody shlukové analýzy a jejich aplikace v marketingu
Cluster analysis methods and their applications in marketing
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vaněček, Pavel
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 12. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this work we study algorithms for cluster analysis and their application to the real data. In the beginning, the various types of data are presented. We define dissimilarity measures for each type of data and for clusters ...
V předložené práci studujeme algoritmy shlukové analýzy a jejich aplikace na data. V úvodu rozlišujeme jednotlivé typy dat a míry nepodobnosti mezi pozorovanými objekty i mezi jednotlivými shluky, abychom mohli provést ...
V předložené práci studujeme algoritmy shlukové analýzy a jejich aplikace na data. V úvodu rozlišujeme jednotlivé typy dat a míry nepodobnosti mezi pozorovanými objekty i mezi jednotlivými shluky, abychom mohli provést ...
ACD model a český kapitálový trh
ACD Model and the Czech Capital Market
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šmíd, Martin
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 12. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This study is concerned with the autoregressive conditional duration model (ACD) and its applications on the data from the Prague Stock exchange. The ACD model is particularly suitable for the analysis of data which arrive ...
Aplikace náhodných procesů ve financích
Applications of stochastic processes in finance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 16. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis we consider a stochastic volatility model based on non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process (see also Barndor -Nielsen and Shephard [1]) where the logarithm of an asset price is the solution of a stochastic ...
Statistické metody analýzy složených bodových procesů
Statistical methods of the analysis of compound point processes
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Volf, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The risk theory studies mainly the behaviour of compound point processes and processes derived, where in random times increments of random size occur. The main objective of the present thesis is to collect in a systematic ...
Set-indexed stochastic processes
Náhodné procesy indexované množinami
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pawlas, Zbyněk
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis deals with the problem of estimating the joint probability distribution of a marked process' parameters from a censored data. First, a Nelson-Aalen estimator of the cumulative hazard rate for one-dimensional ...
Modely se smíšenými efekty pro toxikokinetická data
Mixed Effects Models for Toxicokinetic Data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Brabec, Marek
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Normality Testing of some Elements of Climate
Ověření normality rozdělení některých klimatických prvků
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Huth, Radan
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 16. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Normality of daily temperature is often presumed in climatology. This study aims to verify the adequacy of such a model and possibly design a better one. A set of 20th century temperature data from all parts of Europe is ...