Search
Now showing items 1-8 of 8
Claims reserving with copulae for multiple lines of business
Rezervování škod pomocí kopul pro více pojistných kmenů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2015
Date of defense: 10. 09. 2015
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Rezervování škod pro individuální škodní data
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2018
Date of defense: 31. 01. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau for educational purposes. The ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Rezervování pro individuální školní data
rigorous thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2018
Date of defense: 05. 09. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau created for educational purposes. ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Truncated data and stochastic claims reserving
Useknutá data a stochastické rezervování škod
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2018
Date of defense: 08. 06. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: In this thesis stochastic claims reserving under the model of randomly trun- cated data is presented. For modelling the claims, a compound Poisson process is assumed. Introducing a random variable representing the delay ...
V této práci prezentujeme stochastické rezervování škod v modelu náhodně useknutých dat. Pro modelování škod uvažujeme složený Poissonův proces. Uve- dením náhodné veličiny, představující zpoždění mezi vznikem a nahlášením ...
V této práci prezentujeme stochastické rezervování škod v modelu náhodně useknutých dat. Pro modelování škod uvažujeme složený Poissonův proces. Uve- dením náhodné veličiny, představující zpoždění mezi vznikem a nahlášením ...
Tweedie models for pricing and reserving
Tweedie modely pro oceňování a rezervování
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2017
Date of defense: 14. 06. 2017
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá aplikacemi Tweedie složeného Poissonova modelu v procesu stanovování sazeb pojistného a tvorby technických rezerv v neživotním pojištění. Tweedie modely jsou exponenciální disperzní modely, ...
This presented thesis deals with applications of Tweedie compound Poisson model in non-life insurance pricing and claims reserving. Tweedie models are exponen- tial dispersion models with power mean-variance relationships ...
This presented thesis deals with applications of Tweedie compound Poisson model in non-life insurance pricing and claims reserving. Tweedie models are exponen- tial dispersion models with power mean-variance relationships ...
Hurdle models in non-life insurance
Překážkové modely v neživotním pojištění
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2018
Date of defense: 31. 01. 2018
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
Modern stochastic claims reserving methods in insurance and their comparison
Modern stochastic claims reserving methods in insurance and their comparison
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2013
Date of defense: 27. 05. 2013
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce se zabývá stochastickými rezervovacími metodami používanými v neživotním pojištění. Problém je řešen analytickými metodami a stochastickým modelováním. Nejprve jsou představeny základní rezerovací metody, t.j. ...
This thesis deals with an issue of claims reserving for non-life insurance. The issue is approached in a sense of analytical calculation and stochastic modelling. First, Chain-ladder, Bornhuetter-Ferguson, Benktander-Hovinen ...
This thesis deals with an issue of claims reserving for non-life insurance. The issue is approached in a sense of analytical calculation and stochastic modelling. First, Chain-ladder, Bornhuetter-Ferguson, Benktander-Hovinen ...
Micro-level stochastic claims reserving
Mikro-úrovňové stochastické rezervování škod
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pešta, Michal
Date Issued: 2019
Date of defense: 09. 09. 2019
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Tato práce pokrývá v detailu teorii mikro-úrovňového stochastického modelu, která zahrnuje definici a vlastnosti nehomogenního Poissonova procesu. Tato teorie je pak aplikována na reálných datech pocházejících z portfolia ...
This thesis covers, in detail, theoretical background of micro-level stochastic model, which includes definition and properties of non-homogeneous Poisson process. This the- ory is then applied to real data generated by ...
This thesis covers, in detail, theoretical background of micro-level stochastic model, which includes definition and properties of non-homogeneous Poisson process. This the- ory is then applied to real data generated by ...