Hledat
Zobrazují se záznamy 1-3 z 3
Filtering for Stochastic Evolution Equations
Filtrace stochastických evolučních rovnic
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 20. 10. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Filtrace stochastických evolučních rovnic Vít Kubelka Disertační práce Abstrakt Práce se zabývá problémem lineární filtrace nekonečně-rozměrných gau- ssovských procesů při konečně-rozměrném pozorování. Jsou zde odvozeny ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations Vít Kubelka Doctoral thesis Abstract Linear filtering problem for infinite-dimensional Gaussian processes is studied, the observation process being finite-dimensional. Integral ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations Vít Kubelka Doctoral thesis Abstract Linear filtering problem for infinite-dimensional Gaussian processes is studied, the observation process being finite-dimensional. Integral ...
Kalman-Bucy Filter in Continuous Time
Kalmanův-Bucyho filtr ve spojitém čase
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 12. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené diplomové práci je studován problém lineární filtrace gaus- sovského signálu v konečně-dimenzionálních prostorech. Užijeme rovnice Kal- manova typu pro odvození spojité závislosti filtru na signálu. Dále ukážeme ...
In the Thesis we study the problem of linear filtration of Gaussian signals in finite-dimensional space. We use the Kalman-type equations for the filter to show that the filter depends continuously on the signal. Secondly, ...
In the Thesis we study the problem of linear filtration of Gaussian signals in finite-dimensional space. We use the Kalman-type equations for the filter to show that the filter depends continuously on the signal. Secondly, ...
Filtering for Stochastic Evolution Equations
Filtrace stochastických evolučních rovnic
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 23. 09. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Filtering for Stochastic Evolution Equations Vít Kubelka Doctoral thesis Abstract Linear filtering problem for infinite-dimensional Gaussian processes is studied, the observation process being finite-dimensional. Integral ...
Filtrace stochastických evolučních rovnic Vít Kubelka Disertační práce Abstrakt Práce se zabývá problémem lineární filtrace nekonečně-rozměrných gau- ssovských procesů při konečně-rozměrném pozorování. Jsou zde odvozeny ...
Filtrace stochastických evolučních rovnic Vít Kubelka Disertační práce Abstrakt Práce se zabývá problémem lineární filtrace nekonečně-rozměrných gau- ssovských procesů při konečně-rozměrném pozorování. Jsou zde odvozeny ...