Optimalizace portfolia

Abstract

Cílem této práce je navržení algoritmu pro vybrání optimálního portfolia ze vstupních projektů, které jsou ohodnoceny z hlediska nákladů, zisku a jejich potenciálního rizika. Mezi těmito vstupními projekty mohou být nadefinovány různé vazby. Součástí práce je také přehled alternativních přístupů k tomuto tématu uvedených v jiných pracích. K práci je přiložen program implementující navrhovaný algoritmus. Výstupem výpočtu tohoto programu je portfolio, které dosahuje nejvyššího možného zisku a zároveň splňuje všechna vstupní omezení a dodržuje zadané vztahy mezi projekty. Program umožňuje porovnávat výsledná portfolia pomocí grafu a zároveň poskytuje i bližší informace o každém portfoliu zvlášť.

The goal of this work is to propose an algorithm selecting an optimal portfolio from input projects, which are assessed by costs, profits and potential risk. Any interdependencies can be defined among these input projects. Summary of alternative approaches concerning this topic is part of this work too. Program implementing proposed algorithm is attached to this work. Output of program computation is a portfolio achieving the highest possible profit as well as satisfying all of input constraints and defined interdependencies among the projects. The program allows graph comparison of resulted portfolios and provides detail information about each portfolio.