Operační riziko a značkovaný Poissonův proces

Abstract

The subject of this bachelor thesis entitled "Operational risk and marked Poisson process" is the modelling of operational risk using marked Poisson process. The Poisson process is a type of a point process that models randomly distributed points on some underlying space. Because of its mathematical properties, it is a quite frequently used model in biology, astronomy, ecology or economics, for example. This bachelor thesis describes its basic properties and uses the marked Poisson process to model loss frequency and severity belonging to bank's operational risk. 1

Předmětem této bakalářské práce s názvem "Operační riziko a značkovaný Poisso- nův proces" je modelování operačního rizika pomocí Poissonova značkovaného procesu. Poissonův proces je typ bodového procesu modelující náhodně rozmístěné body v něja- kém nosném prostoru. Díky jeho matematickým vlastnostem je poměrně často užívaným modelem například v biologii, astronomii, ekologii nebo ekonomii. Tato bakalářská práce popisuje jeho základní vlastnosti a využívá značkovaného Poissonova procesu k modelo- vání výší a počtu škod spadajících pod operační riziko banky. 1