Odhadovanie parametrov v modeloch časových radov

Abstract

Táto práca sa zaoberá metódami odhadov parametrov v lineárnych modeloch časových radov. Najčastejšie používanou odhadovou metódou v softvérových produktoch je metóda maximálnej vierohodnosti. Teoretická časť práce rozoberá odhad parametrov v modeloch typu ARMA podmienenou a nepodmienenou metódou maximálnej vierohodnosti, metódy ilustruje na modeloch nižších rádov. Praktická časť skúma a popisuje implementáciu od- hadových metód v softvéroch Mathematica a R. Súčasťou je porovnanie kvality odhadov daných softvérov a nadobudnuté poznatky sa využívajú v simulačnej štúdii. 1

This bachelor thesis deals with some methods of parameter estimating in linear time series models. The most used approach in software products is the maximum likelihood estimation. The theoretical part explains the parameter estimation of the ARMA model by conditional and unconditional maximum likelihood estimation and demonstrates both methods for lower order models. The practical part examines and describes the imple- mentation of parameter estimating in Mathematica and R software. The comparison of the quality of the estimates calculated by various procedures of the chosen software is included. Finally, the acquired findings is used in a simulation study. 1