Holtova-Wintersova metoda s chybějícími pozorováními a její aktuárské aplikace
Holt-Winters method with missing observations and its actuarial application
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/127898Identifikátory
SIS: 216043
Kolekce
- Kvalifikační práce [10688]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Hendrych, Radek
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
1. 7. 2021
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
Holtova-Wintersova metoda|chybějící pozorování|run-off trojúhelníky|analýza časových řadKlíčová slova (anglicky)
Holt-Winters method|missing observations|run-off triangles|time series analysisNázev práce: Holtova-Wintersova metoda s chybějícími pozorováními a její aktuárské aplikace Autor práce: Jiří Gregor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Katedra vedoucího práce: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Práce stručně popisuje problematiku časových řad a sezónnosti. Představuje různé přístupy k vyrovnání a predikci časových řad. Hlavní část práce je věnována Holtově - Wintersově metodě pro časové řady s chybějícími pozorováními a její následná aplikace na aktuárská data. Klíčová slova: Časové řada, vyrovnávání, Holtova - Wintersova metoda s chybějícími pozorováními 1
Title: Holt-Winters method with missing observations and its actuarial application Author: Jiří Gregor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Supervisor's department: Department of Probability and Mathematical Statistics Abstract: This thesis describes problematics of time series and its seasonal component. It shows different approaches to smoothing and prediction of time series. The main part of thesis is devoted to Holt-Winters method with missing observations and its actuarial application. Keywords: Time serie, smoothing, Holt-Winters method with missing observations 1