Modely binárnych časových radov
Models of binary time series
Modely binárních časových řad
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/109058Identifikátory
SIS: 205365
Kolekce
- Kvalifikační práce [10690]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Cipra, Tomáš
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
5. 9. 2019
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Slovenština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
binárne časové rady, logistická regresia, metóda maximálnej vierohodnostiKlíčová slova (anglicky)
binary time series, logistic regression, maximum likelihood estimationTáto práca sa venuje časových radom binárnych premenných, ktoré sa vyskytujú v mnohých spoločenských sférach. Indikátor môže značiť prekročenie určitej hodnoty alebo výskyt nejakého javu. V práci sa zaoberáme logistickým rozdelením a jeho vlastnosťami, parciálnou vierohodnostnou funkciou, ktorá umožňuje pracovať so závislými dátami, a odvodíme užitočné vzťahy pre praktickú aplikáciu, ktorá pozostáva zo simulácie časového radu a z analýzy reálnych dát pomocou voľne šíriteľného softvéru R.
This bachelor thesis deals with the time series of binary variables that exist in many social spheres. The indicator may denote a certain value being exceeded or a phenomenon occurring. We study a model of logistic autoregression and its properties, partial likelihood function which allows us to work with dependent data, and derive useful relationships for a practical application that consists of time series simulation and real data analysis using free software R.