Kombinovaná rozdělení výší škod

Abstract

V této práce se věnujeme kombinovaným rozdělením, která lze použít pro modelovaní výše škod v určitých odvětvích neživotního pojištění. V první části je definovan obecný kombinovaný model a jsou uvedené základní vlastnosti. V druhé části jsou popsány modely, založené na Weibullovo rozdělení a rozděleni transformované rodiny beta se svými hustotami a základními charakteristikami. Ve třeti části je popsán algoritmus odhadu parametrů kombinovaného modelu a metody hodnocení vhodností modelu. Poslední část je věnována praktickému modelování nad dvěma soubory realných dat. 1

In this work, we deal with composite distributions that can be used to model loss sizes in some specific classes of non-life insurance. The first part contains definition of the general composite model and its special features. The second part describes models that are made up by piecing together Weibull distribution and distributions belonging to a family of transformed beta distributions. The third part describes algorithm that computes the maximum likelihood estimators for parameters of composite distribution and criteria of the relative quality of statistical models. In the last part we apply composite models to two real data sets. 1