Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 173
Nelineární modelování volatility finančních časových řad
Nonlienar volatility modeling in financial time series
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2021
Datum obhajoby: 02. 02. 2021
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci zkoumáme vybrané nelineární modely volatility a jejich vlast- nosti. Na začátku definujeme modely s nekonstantním rozptylem, zejména mo- dely ARCH, GARCH a EGARCH. Potom studujeme pravděpodobnostní rozdě- lení, ...
In this work we want to examine selected models with nonlinear volatility and their properties. At the beginning we define models with non-constant variance, especially ARCH, GARCH and EGARCH models. Then we study the ...
In this work we want to examine selected models with nonlinear volatility and their properties. At the beginning we define models with non-constant variance, especially ARCH, GARCH and EGARCH models. Then we study the ...
Bezpečnost elektronického hlasování
Security of an Electronic Voting System
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Růžička, Pavel
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 23. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Elektronické volby, také označované jako i-volby by mohly pomoci při odstraňování krize v naší demokracii, která se projevuje nespoluprácí při možnosti vyjadřování svého názoru na přímých volbách. V rámci elektronického ...
Electronic elections, also known as i-voting might help in removing the crisis in our democracy, which is reflected in non-cooperation in the opportunity of expressing their opinions during direct elections. Automation ...
Electronic elections, also known as i-voting might help in removing the crisis in our democracy, which is reflected in non-cooperation in the opportunity of expressing their opinions during direct elections. Automation ...
Schémata typu ADER pro řešení rovnic mělké vody
ADER schemes for the shallow water equations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Felcman, Jiří
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 19. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci studujeme numerické řešení rovnic mělké vody. Zavádíme vektorový zápis rovnic zákonů zachování a z nich odvodíme rovnice mělké vody (SWE). Uvádíme jejich zjednodušené odvození, zápis a nejdůležitější ...
In the present work we study the numerical solution of shallow water equations. We introduce a vectorial notation of equations laws of conservation from which we derive the shallow water equations (SWE). There is the ...
In the present work we study the numerical solution of shallow water equations. We introduce a vectorial notation of equations laws of conservation from which we derive the shallow water equations (SWE). There is the ...
Implementace algoritmů pro cachování osvětlení na masivně paralelních procesorech
Implementation of illumination caching algorithms on massively parallel computers
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Wilkie, Alexander
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 08. 02. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předmětem této práce je vytvořit program implementující algoritmy pro výpočet glo- bálního osvětlení radiance a irradiance caching za využití frameworku CUDA na GPU. Paralelní implementace na GPU by měla přinést výrazné ...
The objective of this work is to create software implementing two algorithms for global ilumination computation. Iradiance and radiance caching should be implemented in CUDA framework on a graphics card (GPU). Parallel ...
The objective of this work is to create software implementing two algorithms for global ilumination computation. Iradiance and radiance caching should be implemented in CUDA framework on a graphics card (GPU). Parallel ...
Statistické metody pro analýzu dat s chybějícími pozorováními
Statistical analysis of datasets with missing observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 01. 02. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá mechanismy chybějících dat a metodami, jak se s nimi vypořádat. Rozlišuje tři mechanismy chybějících dat - MCAR, MAR a MNAR. Jsou uvedeny dvě jednoduché metody používající vyřazování neúplných záznamů a ...
Mechanisms of missing data and methods of their treatment are de- scribed in this thesis. Three mechanisms are considered - MCAR, MAR, MNAR. Two simple methods using deletion of incomplete records are introduced and their ...
Mechanisms of missing data and methods of their treatment are de- scribed in this thesis. Three mechanisms are considered - MCAR, MAR, MNAR. Two simple methods using deletion of incomplete records are introduced and their ...
Generické algoritmy
Generic algorithms
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Příhoda, Pavel
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zaměřuje na odhad složitosti generických algoritmů pro problém dis- krétního logaritmu a Diffie-Hellmanových problémů. Pro tento účel práce zavádí dva rozdílné modely Black-Box. Na těchto modelech pak práce odhaduje ...
This thesis focuses on the lower bounds for generic algorithms for discrete logarithms problem and Diffie-Hellman's problems. This thesis introduces two diffrent models of Black-Box for that purpose. On these models thesis ...
This thesis focuses on the lower bounds for generic algorithms for discrete logarithms problem and Diffie-Hellman's problems. This thesis introduces two diffrent models of Black-Box for that purpose. On these models thesis ...
Finitní zajištění
Finite reinsurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bohumský, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola připomíná náležitosti tradičního zajištění. Definici, funkce a přehledné zobecnění typů a společných parametrů smluv finitního zajištění shrnuje kapitola druhá. Třetí ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...
Klasifikace na základě longitudinálních pozorování
Classification based on longitudinal observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 14. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá klasifikací obecně různých objektů na základě longitudinálních pozorování. Čtenáře seznámí s lineárním smíšeným modelem a jeho základními vlastnostmi, který je vhodný pro modelování dat longitudinálního ...
The concern of this thesis is to discuss classification of different objects based on longitudinal observations. In the first instance the reader is introduced to a linear mixed-effects model which is useful for longitudinal ...
The concern of this thesis is to discuss classification of different objects based on longitudinal observations. In the first instance the reader is introduced to a linear mixed-effects model which is useful for longitudinal ...
Vliv vnějších parametrů na chování doutnavého výboje v laserové směsi
Influence of the External Parameters on the Behaviour of the Laser Mixture Qlow Discharge
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hrachová, Věra
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 22. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění
Computational tools for IBNR reserves calculation
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Krafferová, Helga
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 16. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Výpočetní prostředky stanovení IBNR rezerv neživotního pojištění Autor: Bc. Štěpán Gregor Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA ...
Title: Computational tools for IBNR reserves calculation Author: Bc. Štěpán Gregor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. Supervisor' s ...
Title: Computational tools for IBNR reserves calculation Author: Bc. Štěpán Gregor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Helga Krafferová, UNIQA pojišťovna, a.s. Supervisor' s ...