Hledat
Zobrazují se záznamy 21-30 z 41
Stochastic Integrals
Stochastické integrály
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 01. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Statistická inference v modelech s proměnlivými koeficienty
Statistical inference in varying coefficient models
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maciak, Matúš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá modely s promìnlivými koe cienty se za- mìøením na statistickou inferenci. Hlavní my¹lenkou tìchto modelù je pou¾ití regresních koe cientù, mìnících se v závislosti na nìjakém modi kátoru vlivu, namísto ...
Analýza kanibalizace uvnitř brandu v závislosti na promočních mechanikách
Analysis of brand internal cannibalization due to promo mechanics
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Reisnerová, Soňa
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 17. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Kreditní riziko
Credit risk
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Herman, Jiří
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou kreditního rizika a vy- branými metodami jeho výpočtu. Z přístupů měření kreditního rizika se zaměřuje na předpoklady, postupy výpočtu, výsledky i specifika modelů CreditMetrics a ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
This thesis deals with credit risk and selected methods of its evalua- tion. It is focused on assumptions, calculation methods, results and specifics of the CreditMetrics and the CreditRisk+ models. The CreditRisk+ model ...
Úlohy rozvrhování s pevnými časy prací - stochastická rozšíření, formulace a algoritmy
Fixed interval scheduling problems - stochastic extensions, formulations and algortihms
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2017
Datum obhajoby: 13. 09. 2017
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Úlohy rozvrhování s pevnými intervaly prací mají široké praktické uplatnění v plánování výroby, dopravě, při plánováni operací v nemocnicích, nebo ve školách při rozvrhování výuky. Bohužel je jejich častou součásti požadavek ...
Fixed interval scheduling problems have wide range of practical use in production planning, transportation, in hospitals or in schools when planning timetables. When solving these problems we often encounter requirement ...
Fixed interval scheduling problems have wide range of practical use in production planning, transportation, in hospitals or in schools when planning timetables. When solving these problems we often encounter requirement ...
Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
Interest rate spreads on government bonds
Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Žák, Kamil
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod si povieme vlastnosti dlhopisov, konkrétne ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
Grafické znázornění směrových dat
Graphical methods for directional data
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 04. 09. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Grafické znázornění směrových dat Autor: Anastasia Tyuleneva Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a ...
Title: Graphical methods for directional data Author: Anastasia Tyuleneva Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D., Department of Probability and Mathematical ...
Title: Graphical methods for directional data Author: Anastasia Tyuleneva Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D., Department of Probability and Mathematical ...
Regresní stromy
Regression trees
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hanzák, Tomáš
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 05. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Regresní stromy Autor: Aleh Masaila Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Hanzák Abstrakt: Ačkoliv regresní a klasifikační stromy se používají na analýzu ...
Title: Regression trees Author: Aleh Masaila Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr.Tomáš Hanzák Abstract: Although regression and classification trees are used for data analysis ...
Title: Regression trees Author: Aleh Masaila Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr.Tomáš Hanzák Abstract: Although regression and classification trees are used for data analysis ...
Podmíněné hustoty
Conditional densities
Bakalářská práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Seidler, Jan
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 07. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Modely predikce defaultu klienta
Models of default prediction of a client
Diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Vedoucí práce: Černý, Rostislav
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 05. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je zkoumat možné zlepšení predikční síly skóringových modelů pro spotřebitelské úvěry použitím strukturálních modelů pro odhad budoucího vývoje výše skóre. Tyto modely v sobě nesou informaci o minulém ...
The aim of the presented work is to investigate possible improvement of scor- ing models prediction power in retail credit segment by using structural models estimating the future development of behavioral score. These ...
The aim of the presented work is to investigate possible improvement of scor- ing models prediction power in retail credit segment by using structural models estimating the future development of behavioral score. These ...