Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 37
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
Šikmost v teorii optimalizace a eficience portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá modely pro volbu optimálního portfolia. Oproti klasickému přístupu použití střední hodnoty výnosu portfolia a míry rizika portfólia jako kritérií zahrnujeme mezi kritéria také šikmost. Dále jsou ...
In this thesis we study models, which search for an optimal portfolio from a set of stocks. On the contrary to the classical approach focusing only on expected return and variance, we examine models where an additional ...
In this thesis we study models, which search for an optimal portfolio from a set of stocks. On the contrary to the classical approach focusing only on expected return and variance, we examine models where an additional ...
Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech
Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Detection of change in some special regression models Author: Bc. Petra Exnarová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. Abstract: Presented ...
Název práce: Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech Autor: Bc. Petra Exnarová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Marie Hušková, ...
Název práce: Postupy pro detekci změny v některých speciálních regresních modelech Autor: Bc. Petra Exnarová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Marie Hušková, ...
Structural Equation Models with Application in Social Sciences
Modely strukturálních rovnic s aplikací v sociálních vědách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Zkoumáme možnosti využití Errors-in-Variables odhadu (EIV) při odhadování modelů strukturních rovnic (SEM). Modely strukturních rovnic poskytují rámec pro analyzování komplexních vztahů ve skupině náhodných proměnných, kde ...
We investigate possible usage of Errors-in-Variables estimator (EIV), when esti- mating structural equations models (SEM). Structural equations modelling pro- vides framework for analysing complex relations among set of ...
We investigate possible usage of Errors-in-Variables estimator (EIV), when esti- mating structural equations models (SEM). Structural equations modelling pro- vides framework for analysing complex relations among set of ...
Fractional Brownian Motion in Finance
Frakcionální Brownův pohyb ve financích
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 06. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce se zabývá stochastickým integrálem vůči gaussovským procesům, které se dají vyjádřit ve tvaru Bt = t 0 K(t, s)dWs, kde W je Wienerův proces a K je kvadraticky integrovatelné volterrovské jádro. Tyto procesy ...
This thesis deals with the stochastic integral with respect to Gaussian processes, which can be expressed in the form Bt = t 0 K(t, s)dWs. Here W stands for a Brownian motion and K for a square integrable Volterra kernel. ...
This thesis deals with the stochastic integral with respect to Gaussian processes, which can be expressed in the form Bt = t 0 K(t, s)dWs. Here W stands for a Brownian motion and K for a square integrable Volterra kernel. ...
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Keprta, Stanislav
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 10. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci studujeme způsob stanovení výše kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku, který byl navržen Basilejským výborem pro bankovní dohled a který je po zaintegrování do evropské legislativy, t.j. od 1.1.2007 ...
In the present work we study the process of determination of capital requirement for credit risk that is recommended by the Basel Commitee for Banking Supervision to implement into national legislation and that is also ...
In the present work we study the process of determination of capital requirement for credit risk that is recommended by the Basel Commitee for Banking Supervision to implement into national legislation and that is also ...
Stochastic Integrals
Stochastické integrály
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Maslowski, Bohdan
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 09. 06. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Statistical machine learning with applications in music
Statistické strojové učení s aplikacemi v hudbě
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Večeř, Jan
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 04. 02. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this thesis is to train a computer on Beatles' songs using the re- search project Magenta from the Google Brain Team to produce its own music, to derive backpropagation formulas for recurrent neural networks ...
Cílem této práce je vytvořit strojově generovanou hudbu na základě písní od Beatles s využitím výzkumného projektu Magenta od týmu Google Brain, odvodit vzorce pro backpropagaci v rekurentní neuronové síti s LSTM buňkami, ...
Cílem této práce je vytvořit strojově generovanou hudbu na základě písní od Beatles s využitím výzkumného projektu Magenta od týmu Google Brain, odvodit vzorce pro backpropagaci v rekurentní neuronové síti s LSTM buňkami, ...
Fixed interval scheduling problems with endogenous uncertainty
Úlohy s pevnými intervaly prací a endogenní náhodou
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2020
Datum obhajoby: 07. 09. 2020
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zaměřujeme na úlohy s pevnými intervaly prací (dále FIS problémy). V první kapitole zadefinujeme FIS problémy a endogenní a exogenní náhodu, následně v další kapitole shrneme výsledky zabývající se FIS ...
This thesis is focused on the fixed interval scheduling (FIS) problems with random delays. Firstly, we introduce the concept of FIS problems and the exogenous and endogenous uncertainty. In the next chapter we will summarize ...
This thesis is focused on the fixed interval scheduling (FIS) problems with random delays. Firstly, we introduce the concept of FIS problems and the exogenous and endogenous uncertainty. In the next chapter we will summarize ...
Multivariate Extremes
Vícerozměrné extrémy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 06. 02. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This work considers various approaches for modelling multivariate extremal events. First we review theory in the univariate case| the Fisher-Tippett theorem and the generalized Pareto distribution. We proceed with an ...
Deterministické a stochastické modely v molekulární a buněčné biologii
Deterministické a stochastické modely v molekulární a buněčné biologii
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vejchodský, Tomáš
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 17. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V předložené práci se zabývame hlavními metodami, které se používají při modelování vývoje počtu molekul v buňce. Tyto modely bývají především využívány pro výpočet dvou zák- ladních charekteristik chemického systému, ...
This thesis presents the main methods that are used to model the time evolution of the number of molecules in a cell. Two of the main aims in cell biology are to compute first the transi- tion probability function and ...
This thesis presents the main methods that are used to model the time evolution of the number of molecules in a cell. Two of the main aims in cell biology are to compute first the transi- tion probability function and ...