Hledat
Zobrazují se záznamy 11-19 z 19
Normality Testing of some Elements of Climate
Ověření normality rozdělení některých klimatických prvků
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Huth, Radan
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 16. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Normality of daily temperature is often presumed in climatology. This study aims to verify the adequacy of such a model and possibly design a better one. A set of 20th century temperature data from all parts of Europe is ...
Zobecněné lineární a aditivní modely v pojišťovnictví
Zobecněné lineární a aditivní modely v pojišťovnictví
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 18. 09. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis we describe the theory of generalized linear models and demon- strate its applications in non-life insurance. We also introduce some methods com- monly used to estimation of regression parameters and hypothesis ...
V předložené práci se věnujeme teorii zobecněných lineárních modelů a jejích aplikacím v oblasti pojišťovnictví. Představíme také některé metody běžně používané pro odhad regresních parametrů a testování hypotéz. Zaměříme ...
V předložené práci se věnujeme teorii zobecněných lineárních modelů a jejích aplikacím v oblasti pojišťovnictví. Představíme také některé metody běžně používané pro odhad regresních parametrů a testování hypotéz. Zaměříme ...
Téměř optimální obchodní strategie pro více rizikových aktiv
Téměř optimální obchodní strategie pro více rizikových aktiv
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 07. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Uvažujeme investora, který má možnost investovat do více rizikových aktiv, nazvaných akcie, a do jednoho nerizikového aktiva, nazvaného opce. Cílem investora je maximalizovat svoje bohatství, a to dlouhodobě. Problematika ...
Assume that we have an~investor who may invests in several risky assets called stocks and in one non-risky asset called bond and that the investor is interested in the expected utility of his/her wealth far in the future. ...
Assume that we have an~investor who may invests in several risky assets called stocks and in one non-risky asset called bond and that the investor is interested in the expected utility of his/her wealth far in the future. ...
Truncated marked processes
Useknuté značkované procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2023
Datum obhajoby: 05. 09. 2023
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis explores the use of marked stochastic processes in the context of delayed reporting of claims in non-life insurance. The focus is on estimating the intensity of the claim occurrence process using the ν-transform ...
Tato práce se zabývá využitím značkovaných stochastických procesů v kontextu opož- děného hlášení škod v neživotním pojištění. Zaměřuje se na odhadnutí intenzity procesu vzniku pojistných událostí pomocí ν-transformace ...
Tato práce se zabývá využitím značkovaných stochastických procesů v kontextu opož- děného hlášení škod v neživotním pojištění. Zaměřuje se na odhadnutí intenzity procesu vzniku pojistných událostí pomocí ν-transformace ...
Odhad momentů při intervalovém cenzorování typu I
Odhad momentů při intervalovém cenzorování typu I
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Odhad momentů při intervalovém cenzorování typu I Autor: Matej Ďurčík Katedra (ústav): Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Arnošt Komárek Ph.D. Abstrakt: V tejto ...
Title: Moments Estimation under Type I Interval Censoring Author: Matej Ďurčík Department: Faculty of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Arnošt Komárek Ph.D. Abstract: In this thesis we apply the ...
Title: Moments Estimation under Type I Interval Censoring Author: Matej Ďurčík Department: Faculty of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Arnošt Komárek Ph.D. Abstract: In this thesis we apply the ...
Stochastic optimization models for energy trading
Stochastické optimalizační modely pro obchodování s energiemi
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2022
Datum obhajoby: 08. 06. 2022
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Energy market modelling is one of the most pressing topics. There are several ways how to create the models depending on what features to expect and require. The thesis will be devoted to studying stochastic models of the ...
Modelování trhu s energiemi je jedním z nejpalčivějších témat. Existuje několik způsobů, jak vytvořit modely v závislosti na tom, jaké funkce chceme požadovat. Práce bude věnována studiu stochastických modelů energetického ...
Modelování trhu s energiemi je jedním z nejpalčivějších témat. Existuje několik způsobů, jak vytvořit modely v závislosti na tom, jaké funkce chceme požadovat. Práce bude věnována studiu stochastických modelů energetického ...
Hurdle models in non-life insurance
Překážkové modely v neživotním pojištění
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
Volatility of Euro: Trends and Modelling
Volatility of Euro: Trends and Modelling
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kočenda, Evžen
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 18. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The main objective of this work is to model volatility of Euro to Czech Koruna exchange rate between 1.1.1999 and 30.12.2005 and investigate changes in its behaviour. In order to achieve this we search for structural breaks ...
Hlavním cílem této práce je modelovat volatilitu kurzu Eura a České Koruny mezi 1.1.1999 a 30.12.2005 a prozkoumat změny v jejím chování. Pro tyto účely vyhledáme okamžiky strukturálních změn v časové řadě směnného kurzu. ...
Hlavním cílem této práce je modelovat volatilitu kurzu Eura a České Koruny mezi 1.1.1999 a 30.12.2005 a prozkoumat změny v jejím chování. Pro tyto účely vyhledáme okamžiky strukturálních změn v časové řadě směnného kurzu. ...
Risk Process with Random Income
Proces rizika s náhodným příjmem
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Klebanov, Lev
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 24. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This diploma thesis deals with risk processes. It describes a classical risk process and mentions the ruin probability. A convolution formula and the Beekman convolution formula for calculating the ruin probability are ...