Hledat
Zobrazují se záznamy 11-20 z 185
Metody výpočtu reálné hodnoty penzijního připojištění se státním příspěvkem
Methods of Calculation of Fair Value in Pension Insurance with a State Premium
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Finfrle, Pavel
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The supplementary pension insurance with state contribution is a specific product of our insurance market which fulfills the definition of the insurance contract according to the International Accounting Standards in almost ...
Párové testy s chybějícími pozorováními
Paired tests with missing observations
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 14. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je nalézt postupy pro testování rovnosti středních hodnot u výběru z dvourozměrného normálního rozdělení v případě chybějících pozorování pro jednu nebo obě náhodné veličiny. Jedním z možných řešení je ...
The aim of this work is to find procedures for testing the equality of means of a bivariate normal distribution when observations are missing on one or both variables. One of the possible solutions is to discard the ...
The aim of this work is to find procedures for testing the equality of means of a bivariate normal distribution when observations are missing on one or both variables. One of the possible solutions is to discard the ...
Modelování rizikovosti úvěrového portfolia
Modeling Risk of a Credit Portfolio
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Marosi, Gabriel
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 17. 02. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Úvěrové riziko je ve finančním sektoru stále největším zdrojem rizika a jeho špatné měření a řízení může vést k obrovským ztrátám. Tato diplomová práce se zabývá metodami modelování (měření) velikosti úvěrového rizika na ...
Measures for efficiency and eco-efficiency
Měření eficience a eko-eficience
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Porovnání ekonomických subjektu na mikro- i makroekonomické úrovni jednotným ukazatelem se provádí měřením eficience jako nástroje pro ohodnocení výkonnosti nebo efektivity subjektu. Pro každý ekonomický subjekt může být ...
Comparison between the economic subjects on micro and macro economic levels by a unitary indicator is provided by measuring efficiency as an evaluation of the performance of subjects. For each economic subject technical, ...
Comparison between the economic subjects on micro and macro economic levels by a unitary indicator is provided by measuring efficiency as an evaluation of the performance of subjects. For each economic subject technical, ...
Procesy s dlouhou pamětí
Long memory processes
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 16. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem této práce je zasvětit čtenáře do problematiky procesů a s dlouhou pamětí. V úvodu je čtenář nejprve seznámen s tím, proč již procesy s krátkou pamětí, např. ARMA procesy, nepostačovali statistikům na modelování ...
Robust Estimator of Persistence in Financial Time Series
Robustní odhad persistence ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vošvrda, Miloslav
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 04. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The goal of this thesis is to develop a novel robust log-periodogram regression method to detect the presence of long memory in time series. By the use of the Least Trimmed Squares regression we obtain an estimator that ...
Analýza strukturovaných produktů
The analysis of structured products
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Myška, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Po zavedení základní teorie ze stochastické analýzy používané ve finanční matematice v předložené práci studujeme strukturované produkty a některé ze způsobů jejich oceňování. Konkrétně se zabýváme jedním typem bariérových ...
After an introduce to theory of stochastic analysis used in financial mathematics the structured products and their pricing are studied in the present work. Particularly one type of barrier options (down-and-out call ...
After an introduce to theory of stochastic analysis used in financial mathematics the structured products and their pricing are studied in the present work. Particularly one type of barrier options (down-and-out call ...
Nonparametric models of financial time series
Neparametrické modely finančních časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 23. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this diploma thesis we study basic models of time series, both parametric and nonparametric, and their basic properties. In the first part several conditional homoscedastic models are examined and the basic estimation ...
Statistické vlastnosti českého kapitálového trhu
Statistical Properties of the Czech Capital Market.
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šmíd, Martin
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 14. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá popisem chování titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha (BCPP) na základě rozdílných vlastností výnosů obchodů uzavřených na BCPP a výnosů kotací tvůrců trhu. Toto je provedeno ...
This diploma thesis tackles the behavioral description of stocks which are offered at Prague Stock Exchange (PSE). This is carried out by comparison of Statistical properties of returns of individual trades and market ...
This diploma thesis tackles the behavioral description of stocks which are offered at Prague Stock Exchange (PSE). This is carried out by comparison of Statistical properties of returns of individual trades and market ...
Finitní zajištění
Finite reinsurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bohumský, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola připomíná náležitosti tradičního zajištění. Definici, funkce a přehledné zobecnění typů a společných parametrů smluv finitního zajištění shrnuje kapitola druhá. Třetí ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...