Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 120
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Pricing of the debt instruments with embedded options
Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 03. 02. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Oceňování dluhových nástrojů s vnořenými opcemi Autor: Bc. Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., Vysoká škola ekono- ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
Title: Pricing of the debt instruments with embedded options Author: Bc. Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D., University of Economics ...
EM algoritmus
EM algorithm
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Komárek, Arnošt
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 23. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tématem práce je EM algoritmus. Tento algoritmus se používá např. ve statistice pro získání maximálně věrohodného odhadu neznámého parametru. Algoritmus spočívá v opakovaném výpočtu střední hodnoty a následné maximalizaci ...
This paper discusses the EM algorithm. This algorithm is used, for example, to calculate maximum likelihood estimate of unknown parameter. The algorithm is based on repeated calculations of certain expected value and ...
This paper discusses the EM algorithm. This algorithm is used, for example, to calculate maximum likelihood estimate of unknown parameter. The algorithm is based on repeated calculations of certain expected value and ...
Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
Interest rate spreads on government bonds
Složky úrokových sazeb vládních dluhopisů
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Žák, Kamil
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 03. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá rozpadom výnosov vládnych dlhopisov na rizikové zložky. Konkrétnejšie rozoberá kapitál na likviditu, nelikviditnosť straty a očakávané straty. Na úvod hovoríme o vlastnostiach dlhopisov, konkrétne ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
This work deals with the breakdown of government bonds yields on the risk components. More specifically it deals with cost of liquidity capital, loss of illiquidity and expected default losses. In the beginning we explain ...
Aplikace EM-algoritmu
Applications of EM-algorithm
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Omelka, Marek
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 05. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: EM algoritmus je velmi cenným nástrojem pro výpocty statistických problému, kde nám nejsou k dispozici všechna data. Jedná se o iteracní algoritmus, který v prvním kroku hledá odhady chybejících hodnot na základe podoby ...
EM algorithm is a very valuable tool in solving statistical problems, where the data presented is incomplete. It is an iterative algorithm, which in its first step estimates the missing data based on the parameter estimate ...
EM algorithm is a very valuable tool in solving statistical problems, where the data presented is incomplete. It is an iterative algorithm, which in its first step estimates the missing data based on the parameter estimate ...
Analýza variance a kovariance s aplikací na finanční data
Variance and Covariance Analysis with an application to financial data
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 06. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce zpracovává problematiku mnohorozměrné analý- zy variance a analýzy kovariance. Cílem práce je seznámit čtenáře s metodami testování hypotéz a ukázat jejich propojení s jednorozměrnou analýzou roz- ptylu, ...
This Bachelor Thesis is dedicated to analysis variance and co- variance with and application to financial data. The aim of this thesis is to inform about multidimensional ANOVA and to show its connection with one- dimensional ...
This Bachelor Thesis is dedicated to analysis variance and co- variance with and application to financial data. The aim of this thesis is to inform about multidimensional ANOVA and to show its connection with one- dimensional ...
Míry diskriminace v kreditním riziku
Discrimination measures in credit risk
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 28. 01. 2014
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Skóringové modely jsou základním nástrojem pro moderní řízení kreditního rizika. Přispívá tomu hlavně značný vývoj informačních technologií. Využívají se nejenom při poskytování úvěru, ale i ve strategiích týkajících se ...
Scoring models represent a fundamental tool for the modern management of credit risk. This is mainly due to a significant development in the field of information technology. Such models are used not only when providing ...
Scoring models represent a fundamental tool for the modern management of credit risk. This is mainly due to a significant development in the field of information technology. Such models are used not only when providing ...
Technická analýza finančních časových řad
Technical analysis of financial time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Petrásek, Jakub
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 28. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce studuje neefektivity na finančních trzích. V první části jsou popsány stěžejní pojmy, jakými jsou hypotéza efektiv- ního trhu a futures kontrakty. Nezbytný matematický aparát je shrnut v druhé části, která ...
The thesis studies the problem of inefficiencies in the finan- cial markets. The first section describes the fundamental concepts, such as the efficient market hypothesis and futures contracts. The necessary mathematics ...
The thesis studies the problem of inefficiencies in the finan- cial markets. The first section describes the fundamental concepts, such as the efficient market hypothesis and futures contracts. The necessary mathematics ...
Regresní metody ve statistickém softwaru
Regression methods in statistical software
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Legát, David
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 26. 06. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: ertyh.txt[24.05.2013 12:07:37] Název práce: Regresní metody ve statistickém software Autor: Irina Volchenkova Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: Mgr. David Legát, Ph.D., ...
b;g;igpiipu.txt[24.05.2013 12:17:27] Title: Regression methods in statistical software Author: Irina Volchenkova Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. David Legát, Ph.D., ...
b;g;igpiipu.txt[24.05.2013 12:17:27] Title: Regression methods in statistical software Author: Irina Volchenkova Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. David Legát, Ph.D., ...
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Capital requirements for insurance companies under Solvency II and its quantification
Kapitálové požadavky kladené na pojišťovny v Solvency II a jejich kvantifikace
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pleška, Martin
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 14. 09. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Názov práce: Kapitálové požadavky kladené na pojišt'ovny v Solvency II a jejich kvantifikace Autor: Bc. Martin Kožár Katedra (ústav): Katedra pravdepodobnosti a matematickej štatistiky Vedúci diplomovej práce: Mgr. Martin ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...
Title: Capital requirements imposed on insurance companies in Solveny II and their quantification Author: Bc. Martin Kožár Department: Department of probability and mathematical statistics Supervisor: Mgr. Martin Pleška ...
Third order moment characteristics for spatial point processes
Momentové charakteristiky třetího řádu pro prostorové bodové procesy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prokešová, Michaela
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 25. 01. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Při popisu a statistické analýze prostorových bodových procesů se velmi často používají momentové charakteristiky - tj. charakteristiky založené na momentech rozdělení počtu bodů bodového procesu pozorovaných v daných ...
Moment characteristics are widely used for the statistical analysis of spatial point processes. Standard summary statistics used for the analysis of point processes are of first and second order (intensity, K -function, ...
Moment characteristics are widely used for the statistical analysis of spatial point processes. Standard summary statistics used for the analysis of point processes are of first and second order (intensity, K -function, ...