Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady
Some modifications of models ARCH for financial time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 24. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme modelováním finančních časových řad, a především jejich volatility, metodami odvozenými od modelu ARCH. Nejdříve uvádíme obecné vlastnosti finančních časových řad, následují modifikace modelu ARCH, ...
This work deals with modelling time series, especially their volatility, by methods based on the ARCH model. In the beginning, we describe the general features of financial time series, afterwards we focus on the ARCH model ...
This work deals with modelling time series, especially their volatility, by methods based on the ARCH model. In the beginning, we describe the general features of financial time series, afterwards we focus on the ARCH model ...