Hledat
Zobrazují se záznamy 1-4 z 4
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Rezervování škod pro individuální škodní data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau for educational purposes. The ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Loss reserving for individual claim-by-claim data
Rezervování pro individuální školní data
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 05. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau created for educational purposes. ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika ...
Truncated data and stochastic claims reserving
Useknutá data a stochastické rezervování škod
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 08. 06. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis stochastic claims reserving under the model of randomly trun- cated data is presented. For modelling the claims, a compound Poisson process is assumed. Introducing a random variable representing the delay ...
V této práci prezentujeme stochastické rezervování škod v modelu náhodně useknutých dat. Pro modelování škod uvažujeme složený Poissonův proces. Uve- dením náhodné veličiny, představující zpoždění mezi vznikem a nahlášením ...
V této práci prezentujeme stochastické rezervování škod v modelu náhodně useknutých dat. Pro modelování škod uvažujeme složený Poissonův proces. Uve- dením náhodné veličiny, představující zpoždění mezi vznikem a nahlášením ...
Hurdle models in non-life insurance
Překážkové modely v neživotním pojištění
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...