Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 17
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
Asymptotic Control of Portfolio for several assets
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Dostál, Petr
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 05. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: We consider an investor who invests in a stock and money market and whose goal is to maximize the market value of her portfolio in the very long run. The goal of the thesis is to find an optimal trading strategy for the ...
Finitní zajištění
Finite reinsurance
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Bohumský, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce je rozdělena do šesti kapitol. Úvodní kapitola připomíná náležitosti tradičního zajištění. Definici, funkce a přehledné zobecnění typů a společných parametrů smluv finitního zajištění shrnuje kapitola druhá. Třetí ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...
This thesis is divided into six chapters. The introduction reminds the appendages of traditional reinsurance. Definition, functions and clear generalization of both types and common provisions of finite reinsurance contracts ...
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis the Ito stochastic integral and the Stratonovich stochastic integrals are studied. Their basic and some special properties are shown. Further the theory of the numerical solution of stochastic differential ...
Úlohy globální optimalizace v praxi
Global optimization in practice
Úlohy globální optimalizace v praxi
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 13. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Many practical applications can be formulated as global optimization problems. In this work the global optimization problem will be reviewed and some of the methods that have been proposed. Predicting the 3D form of protein ...
Optimalizace marže vkladových produktů banky
Optimalizace marže vkladových produktů banky
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hanuš, Martin
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the presented work we study xing of term deposit margins on Czech deposit market. Financial crisis which in fluenced almost each financial system hit also Czech banks. It resulted in almost no trading on interbank market ...
Giniho index
Gini's index
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zvára, Karel
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 12. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Modely se smíšenými efekty pro toxikokinetická data
Mixed Effects Models for Toxicokinetic Data
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Brabec, Marek
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 15. 05. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Normality Testing of some Elements of Climate
Ověření normality rozdělení některých klimatických prvků
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Huth, Radan
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 16. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Normality of daily temperature is often presumed in climatology. This study aims to verify the adequacy of such a model and possibly design a better one. A set of 20th century temperature data from all parts of Europe is ...
Dynamické modely rezervování škod
Dynamical Models of Loss Reserving
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Šváb, Jan
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 31. 01. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Moderní přístupy k analýze finančních časových řad
Modern Approach To Financial Time Series Analysis
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 06. 02. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: This thesis is devoted to the multivariate canonical ARMA model and then continues with determination of a graphical model. Graphical model includes also relations between contemporaneous variables, not only dependence on ...