Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 104
Oceňování opcí
Option Pricing
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 02. 01. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Oceňování opcí Autor: Radek Moravec Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky V předložené ...
Title: Option Pricing Author: Radek Moravec Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathematical Statistics In the present ...
Title: Option Pricing Author: Radek Moravec Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathematical Statistics In the present ...
Ověření aproximace spojité dvojité aukce pomocí sekvence call aukcí
A verification of an approximation of the continuous double auction by a sequence of call auctions.
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Šmíd, Martin
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce pojednává o dvou druzích dvojité aukce - o spojité aukci a o sérii call aukcí. Je vysvětleno jejich fungování a popsán použitý model. Jsou prezentovány výsledky simulací obou druhů dvojité aukce - jejich cílem je ...
The thesis deals with two kinds of double auction - with the continuous auction and a sequence of call auctions. We explain their rules and we define their models. We present results of simulations of the both kinds of ...
The thesis deals with two kinds of double auction - with the continuous auction and a sequence of call auctions. We explain their rules and we define their models. We present results of simulations of the both kinds of ...
Edukometrie - Item response theory
Edukometrie - Item response theory
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Edukometrie - Item Reponse Theory Autor: Hana Křížovská Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. František Fabian, CSc. Email vedoucího: nemá Abstrakt Pokud ...
Title: Measurement of Education - Item Response Theory Author: Hana Křížovská Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. František Fabian, CSc. Supervisors' e-mail address: he ...
Title: Measurement of Education - Item Response Theory Author: Hana Křížovská Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. František Fabian, CSc. Supervisors' e-mail address: he ...
Generalized random tessellations, their properties, simulation and applications
Zobecněné náhodné mozaiky, jejich vlastnosti, simulace a aplikace
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 13. 06. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The past few years have seen advances in modelling of polycrystalline materi- als using parametric tessellation models from stochastic geometry. A promising class of tessellations, the Gibbs-type tessellation, allows the ...
Regresní modely pro vícerozměrná intervalově cenzorovaná data s flexibilními předpoklady o rozdělení
Accelerated failure tima models for multivariate interval-censored data with flexible distributional assumptions
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 16. 07. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí
Black-Scholes models of option pricing
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí Autor: Martin Čekal Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Matematicko-fyzikální ...
Title: Black-Scholes Models of Option Pricing Author: Martin Cekal Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Charles University in Prague, Faculty ...
Title: Black-Scholes Models of Option Pricing Author: Martin Cekal Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Charles University in Prague, Faculty ...
Bayesian and Maximum Likelihood Nonparametric Estimation in Monotone Aalen Model
Bayesovské odhady a odhady metodou maximální věrohodnosti v monotonním Aalenově modelu
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 16. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato dizertační práce se zabývá vývojem metod v analýze přežití v rámci Aalenova modelu za platnosti speciálních podmínek. Předpokládali jsme, že všechny regresní funkce a všechny pozorované proměnné jsou nezáporné. Tento ...
This work is devoted to seeking methods for analysis of survival data with the Aalen model under special circumstances. We supposed, that all regres- sion functions and all covariates of the observed individuals were ...
This work is devoted to seeking methods for analysis of survival data with the Aalen model under special circumstances. We supposed, that all regres- sion functions and all covariates of the observed individuals were ...
Detekce nestabilit v některých panelových datech
Detection of instabilities in some panel data
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá detekcí změny v absolutním členu regresního modelu panelových dat. Zájem je o test hypotézy, že absolutní člen zůstal stejný v celém pozorova- ném období v případě mezi sebou nezávislých panelů, pokud jejich ...
This thesis deals with the detection of change in the intercept in panel data re- gression model. We are interested in testing a null hypothesis that there was no change in the intercept during the observation period in ...
This thesis deals with the detection of change in the intercept in panel data re- gression model. We are interested in testing a null hypothesis that there was no change in the intercept during the observation period in ...
Modelování velkých škod
Modelování velkých škod
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 28. 11. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým ...
Title: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach ...
Title: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach ...
Pravděpodobnostní modely a metody pro analýzu sportovních výsledků
Stochastic Models and Methods for Analysis of Sports Outcomes
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 15. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The statistical modelling on a sports field is in the process of a great development. Sports clubs have gradually changed into commercial companies and thus many possibilities how to take advantages of statistical instruments ...