Search
Now showing items 1-2 of 2
Technická analýza finančních časových řad
Technical analysis of financial time series
bachelor thesis (DEFENDED)
Advisor: Petrásek, Jakub
Date Issued: 2011
Date of defense: 28. 06. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Předložená práce studuje neefektivity na finančních trzích. V první části jsou popsány stěžejní pojmy, jakými jsou hypotéza efektiv- ního trhu a futures kontrakty. Nezbytný matematický aparát je shrnut v druhé části, která ...
The thesis studies the problem of inefficiencies in the finan- cial markets. The first section describes the fundamental concepts, such as the efficient market hypothesis and futures contracts. The necessary mathematics ...
The thesis studies the problem of inefficiencies in the finan- cial markets. The first section describes the fundamental concepts, such as the efficient market hypothesis and futures contracts. The necessary mathematics ...
Metody MCMC pro finanční časové řady
MCMC methods for financial time series
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Pawlas, Zbyněk
Date Issued: 2016
Date of defense: 09. 06. 2016
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práce se zabývá odhadem parametrů vhodného modelu pro denní výnosy po- mocí metod Markov Chain Monte Carlo (MCMC) za využití principů baye- sovské statistiky. Nejprve se čtenář seznámí s metodami MCMC, konkrétně s Gibbsovým ...
This thesis focuses on estimating parameters of appropriate model for daily returns using the Markov Chain Monte Carlo method (MCMC) and Bayesian statistics. We describe MCMC methods, such as Gibbs sampling and Metropolis- ...
This thesis focuses on estimating parameters of appropriate model for daily returns using the Markov Chain Monte Carlo method (MCMC) and Bayesian statistics. We describe MCMC methods, such as Gibbs sampling and Metropolis- ...