Hledat
Zobrazují se záznamy 1-2 z 2
Technická analýza finančních časových řad
Technical analysis of financial time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Petrásek, Jakub
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 28. 06. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce studuje neefektivity na finančních trzích. V první části jsou popsány stěžejní pojmy, jakými jsou hypotéza efektiv- ního trhu a futures kontrakty. Nezbytný matematický aparát je shrnut v druhé části, která ...
The thesis studies the problem of inefficiencies in the finan- cial markets. The first section describes the fundamental concepts, such as the efficient market hypothesis and futures contracts. The necessary mathematics ...
The thesis studies the problem of inefficiencies in the finan- cial markets. The first section describes the fundamental concepts, such as the efficient market hypothesis and futures contracts. The necessary mathematics ...
Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady
Some modifications of models ARCH for financial time series
Bakalářská práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 24. 06. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V této práci se zabýváme modelováním finančních časových řad, a především jejich volatility, metodami odvozenými od modelu ARCH. Nejdříve uvádíme obecné vlastnosti finančních časových řad, následují modifikace modelu ARCH, ...
This work deals with modelling time series, especially their volatility, by methods based on the ARCH model. In the beginning, we describe the general features of financial time series, afterwards we focus on the ARCH model ...
This work deals with modelling time series, especially their volatility, by methods based on the ARCH model. In the beginning, we describe the general features of financial time series, afterwards we focus on the ARCH model ...